Виды рисков и их оценка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Содержание

 

Введение……………………………………………………………………………..3

1. Виды рисков и их классификация ………………………………………..4

2.    Методы оценки рисков.………………………..………………………….9

Заключение………………………………………………………………………12

Список литературы………………………………………………………………....13

 

                                          Введение

Жизнедеятельность человеческого общества всегда несла  и несет в себе  определенную опасность. Стихийные бедствия, несчастные случаи, просчеты в производственно-хозяйственной деятельности и другие непредвиденные события могут нарушить сбалансированность общественного производства, вторгаясь в него на любой его стадии. При  этом с развитием научно-технического прогресса природные и производственно-хозяйственные катаклизмы не уменьшаются. Развитие предпринимательской деятельности как основы функционирования рыночной экономики, несет в себе потенциальную угрозу убытков. Риск в бизнесе неизбежен. Вероятность потерь так же реальна, как и возможность получить прибыль.

Для того чтобы обеспечить стабильное общественное воспроизводство, в том числе  в сферах повышенного риска, общество должно было выработать соответствующий  защитный механизм для борьбы с риском. Среди различных методов управления риском выделяется страхование. Страхование  как составная финансовой системы способствует стабилизации экономики.

Через риск реализуется ущерб, приобретая конкурентно  измеряемые и реальные очертания. Иначе - это количественная оценка (критерий) неудачного исхода. Измерение риска  возможно математическим путем с  помощью применения теории вероятностей и закона больших чисел на основе статистических данных.

 

 

 

 

 

 

 

                1. Виды рисков и их классификация

        Слово "риск" в буквальном переводе означает "принятие решения", результат которого заранее не известен. Риск - это нечто, что может произойти, а может и не произойти, это действие наудачу (в надежде на счастливый исход), это конкретное явление или совокупность явлений (страховое событие или совокупность событий), потенциальная возможность причинения ущерба объекту страхования.

        Фактор риска и необходимость покрытия возможного ущерба вызывают потребность в страховании. То есть предпосылкой возникновения страховых отношений служит риск. В основе страхования лежит понятие риска как случайного события, приводящего к ущербу.

        Риском можно управлять, т.е. использовать различные механизмы (статистические, математические модели и алгоритмы), позволяющие прогнозировать наступление рискового события и принимать соответствующие меры к снижению риска. Эффективность организации управления риском главным образом определяется классификацией риска.

        Критерием классификации могут служить:

         - классы объектов, которым угрожают риски;

         - причины возникновения риска;

         - возможность влияния на риски.

        Классы объектов различаются по сферам деятельности человека. В предпринимательской деятельности, например, выделяются следующие объекты риска:

- трудовой потенциал предприятия, который может быть измерен трудочасами, затратами на его оплату и производительностью;

         - имущество предприятия: здания, сооружения, оборудование, запасы сырья, материалов, готовой продукции;

         - капитал, который может быть увеличен за счет получения прибыли или уменьшен за счет непредвиденных расходов и потерь;

        - информация.

        По причинам возникновения можно выделить риски, связанные с: природными явлениями, над которыми человек не властен (наводнение, град, землетрясение, эпидемии и пр.);

        По возможности воздействия на риски можно выделить:

        - экзогенные (внешние) риски, лежащие вне области решений хозяйствующего субъекта. Он может лишь бороться с их последствиями, пытаясь уменьшить возникающие ущербы;

         - эндогенные (внутренние) риски, находящиеся в области решений предпринимателя, поэтому он может уменьшить вероятность их наступления и даже полностью избежать в некоторых случаях.

        По своему характеру риски подразделяются на следующие категории: объективные, субъективные, индивидуальные, универсальные, специфические.

        Объективные риски не зависят от сознания и воли страхователя (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения и т. п.).

        Субъективные риски основаны на отрицании или игнорировании объективного подхода к действительности. Они связаны с недостаточным познанием окружающего мира в объективной реальности и зависят от воли и сознания человека.

        Индивидуальный риск выражается в игнорировании страхования индивидуального домашнего имущества, картин, коллекций и т. п. Например, индивидуальный риск выражен в договоре страхования шедевра живописи во время перевозки и экспозиции на случай актов вандализма по отношению к нему.

        Универсальный риск - это риск, который включается в объем ответственности страховщика по большинству договоров. Например, страхование туристов от несчастных случаев и болезней, кражи имущества и т. п.

        Особую группу составляют специфические риски: аномальные и катастрофические.

        К числу аномальных рисков относятся те, которые не позволяют отнести соответствующие объекты к тем или иным группам страхования. Например, индивидуальное страхование жизни, процедура медицинского освидетельствования, страхование на случай "плохой погоды", "не реализации лицензий на отстрел диких животных и зверей" и др. Аномальные риски бывают выше и ниже нормального. Риск ниже нормального благоприятен для страховщика и получает покрытие на обычных условиях договора страхования. Риск выше нормального не всегда благоприятен для страховщика и получает покрытие на особых условиях договора страхования. К числу таких особых условий относится процедура предварительного медицинского освидетельствования потенциального страхователя, если к этому есть веские основания (максимально возможная страховая сумма договора, генетическая предрасположенность к ряду серьезных заболеваний и т.д.). С учетом результатов предварительного медицинского освидетельствования страховщик принимает окончательное решение относительно заключения договора страхования.

       Катастрофическими рисками являются риски, которые могут при их наступлении принести значительный ущерб страхователю и в особо крупных размерах (авария на АЭС, землетрясение и др.). По международной классификации катастрофические риски подразделяются на эндемические (местные) риски (которые происходят под воздействием метеорологических факторов и условий) и риски, которые происходят под воздействием качества земли (например, эрозия почв). Особую группу в этой международной классификации составляют риски, связанные с преобразующей деятельностью человека в процессе присвоения материальных благ. Они имеют внутреннюю группировку на политические и военные.

       В зависимости от возможного результата (рискового события) риски можно разделить на две группы:

        - спекулятивные 

        - чистые.

        Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата. К таким рискам относятся коммерческие финансовые риски.

        Чистые риски означают возможность получения нулевого или отрицательного результата. К ним относятся политические, экологические, природно-естественные, транспортные и часть коммерческих рисков (производственные, имущественные, торговые, финансовые).

        Политические, или репрессивные риски, связаны с противоправными действиями с точки зрения норм международного права, мероприятиями или акциями правительств иностранных государств в отношении другого государства или граждан суверенного государства. Через систему оговорок или особых условий договора страхования политические риски могут быть включены в объем ответственности страховщика.

        Экологические риски связаны с загрязнениями окружающей среды.

        Природно-естественные риски, это риски связанные с проявлением стихийных сил природы: наводнением, землетрясением, пожаром и т.д.

        Транспортные риски подразделяются на риски каско и карго. Транспортные риски каско подразумевают страхование воздушных, морских и речных судов, железнодорожного подвижного состава и автомобилей во время движения, стоянки (простоя) и ремонта. Транспортные риски карго подразумевают страхование грузов, перевозимых воздушным, морским, речным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

        Коммерческие риски представляют собой опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Они означают неопределенность результатов данной коммерческой сделки. Коммерческие риски делятся на:

        - производственные (риски, связанные  с убытками от нестабильности  работы производства в результате  повреждения оборудования, сырья,  транспорта и других причин);

        - имущественные (риски, связанные с вероятностью утраты имущества предпринимателем вследствие кражи, невнимательности, перенапряжения технологических систем и т.д.);

        - торговые (риски, связанные с убытками в результате недобросовестного исполнения торговых обязательств);

        - финансовые (риски потери денег в результате всевозможных неблагоприятных ситуаций, а также риски невыплаты кредитов).

         Финансовые риски связны с вероятностью потерь денежных средств. Они делятся на:

       - риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные);

       - риски, связанные с покупательной способностью денег;

        Инвестиционные риски включают в себя подвиды: риск упущенной выгоды; риск прямых финансовых потерь; риск снижения доходности.

         К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся инфляционные, дефляционные, валютные, ликвидности.

         Специальные риски подразумевают страхование перевозок особо ценных грузов. Содержание специальных рисков оговаривается в особых условиях договора страхования и может быть включено в объем ответственности страховщика.

Характерной особенностью рисковых видов страхования  является их кратковременность и  непредсказуемость величины ущерба. Например, при страховании туристов от несчастных случаев, болезни или  смерти (гибели) трудно сказать заранее, что может произойти с туристом и каковы могут быть последствия  страхового случая.

Следует, однако, отметить, что наряду с рисковыми  видами страхования в практике часто  применяются и накопительные (долгосрочные или сберегательные) виды.

 

 

 

                                      2. Методы оценки рисков

        В результате изменений, происходящих в инфраструктуре экономики страны, на рынке страховых услуг, в политическом мире и т.д., происходит и постоянное изменение риска. Страховщик обязан постоянно вести контроль за изменениями риска, собирать информацию о возможном развитии риска, производить его оценку. По полученным результатам выводится средний рисковый тип группы, который представляет собой среднюю величину рисковых обстоятельств, используемую в дальнейшем для сравнения. Оценивают риск методом: индивидуальных оценок, средних величин, процентов.

Метод индивидуальных оценок применяется только в отношении  рисков, которые невозможно сопоставить  со средним типом риска. Страховщик делает произвольную оценку, отражающую его профессиональный опыт и субъективный взгляд. Внедрение достижений научно-технической  революции в различные отрасли  промышленности и сельского хозяйства, создание крупномасштабных объектов с  высокой стоимостью и уникальностью  технологий все больше делают необходимым  использование этого метода при  заключении договоров страхования.

        Для метода средних величин характерно разделение отдельных рисковых групп на подгруппы. Тем самым создается аналитическая база для определения размера по рисковым признакам (например, балансовая стоимость объекта страхования, суммарные производственные мощности, вид технологического цикла и др.).

Метод процентов  представляет собой совокупность скидок и надбавок (накидок) к имеющейся  аналитической базе, зависящих от возможных положительных и отрицательных  отклонений от среднего рискового типа. Используемые скидки и надбавки выражаются в процентах (иногда в промилле) от среднего рискового типа.

Одной из наиболее трудных задач для страховщика  является поддержание соответствия тарифной политики прогнозируемым тенденциям в развитии риска. Для оценки развития риска в данной страховой совокупности особенно важно располагать достоверной информацией. Неправильная организация статистики риска ведет к неточностям и ошибкам в оценках. Только достаточно большая группа объектов, за которой велось длительное наблюдение, позволяет с высокой степенью достоверности констатировать вероятность ущерба.