Банковские риски

        Банку всегда необходимо контролировать качество залога, уровень  его ликвидности, соотношение его  рыночной стоимости с размером кредита.

3. Экономико-статистический анализ уровня кредитоспособности и платежеспособности клиентов.

        И, наконец, можно  отметить еще несколько способов управления уровнем риска деятельности банков и банковских учреждений. К ним можно отнести:

• предварительную оценку возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа имеющейся статической и динамической достоверной информации о деятельности самих банков, их клиентов/контрагентов, их поставщиков и посредников, конкурентов различных групп контактных аудиторий. Для этой цели коммерческим банкам необходимо создать отделы, занимающиеся анализом уровня рисков и вырабатывающие меры по управлению ими в системе маркетинга. Раз в год (полугодие, квартал) при установлении отношений между банком и новым заемщиком и/или при активной динамике макроэкономики необходимо проводить развернутый анализ кредитоспособности.

        Гораздо чаще необходимо осуществлять так называемый экспресс-анализ, с помощью которого банку становится известно текущее финансовое состояние клиента.

        Для проведения анализа  кредито- и платежеспособности заемщика банку необходима следующая информация:

        а) годовая, квартальная, месячная финансовая отчетность;

        б) детальная структура  запасов товарно-материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженности, по крайней мере за последние 18 месяцев;

        в) бизнес-план предприятия;

        г) планы маркетинга, производства и управления;

        д) анализ отрасли, к  которой относится заемщик;

        е) прогноз денежных потоков заемщика с его клиентами  и контрагентами на период погашения  займа;

• динамику процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям и операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно (с учетом временного сглаживания), чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;
• страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств;
• хеджирование (страхование риска);
• отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;
• расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших займов и личного кредитования;
• диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение.

        Она может проявляться  в различных видах:

        а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;

        б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда  для выдачи большой суммы кредита  объединяются несколько банков, образуя консорциум;

        в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;

        г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными условиями реализации последнего требования являются наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильная ориентация по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются центральным банком и обязательны для выполнения.

        Регулирование банковского  риска базируется не на оценке финансового положения заемщика, а на установлении определенного соотношения между суммами выданных кредитов и собственных средств самого банка, т. е. предполагается создание резервного потенциала у банков для покрытия возможных убытков в случае разорения клиентов.

        Таким образом, для  минимизации риска банкам рекомендуется:

• диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к диверсификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;
• предоставлять кредиты в виде более мелких сумм большему количеству клиентов;
• предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе;
• вести мониторинг остаточных рисков, способных снизить негативное влияние от стремления избежать неблагоприятных ситуаций в ущерб минимизации затрат на их предотвращение.

        Литература

1. http://repetitor.co.ua/
2. http://www.economika.info/
3. http://referat.ru/
4. //referats.net.ua/
5. http://www.bankreferatov.ru