Влияние агрессивной политики кредитования на достаточность капитала банка (на примере ооо кб национальный стандарт)

Сысоева Е. Ф.

Нефедова Ю. И.

 

ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНОЙ  ПОЛИТИКИ КРЕДИТОВАНИЯ  НА ДОСТАТОЧНОСТЬ  КАПИТАЛА БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ООО КБ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ)

 

 

г. Воронеж, Воронежский  государственный университет

 

Мировой кризис, разразившийся в  конце 2008, года напрямую затронул банковскую систему России. В условиях резкого удорожания ресурсов подскочили ставки по всем видам кредитов. Кредитные организации были увлечены борьбой за крупные ведущие предприятия с высоким уровнем платежеспособности.

По мере улучшения экономической ситуации, восстанавливалось доверие к России у иностранных финансистов, которые предложили кредиты нашим предприятиям по более низким ставкам. Отечественным банкам пришлось искать новых заемщиков.

Многие банки стали осознавать, что потребительское кредитование может быть весьма прибыльным и перспективным направлением. Понимая это, банки в течение последних лет активно наращивали портфели розничного кредитования.

Так, к началу 2013 года портфель кредитов физическим лицам достиг 7,7 трлн. руб., показав рекордные с 2008 года темпы прироста почти в 40%. Это более чем в два раза превышает результаты остальных сегментов – кредитования малого и среднего бизнеса (+17%) и крупного бизнеса (+12%)¹. 

Сигналом к тому, что сложившуюся  ситуацию необходимо менять, послужило  падение норматива  достаточности  капитала — показателя, определяющего  способность банка справиться с  потенциальными проблемами «своими  силами». Снижение уровня достаточности капитала объясняется ускоренным ростом кредитования, ведь обилие выданных займов влечет за собой просрочки и невыплаты.

С аналогичной ситуацией столкнулся и коммерческий банк «Национальный стандарт», который выступает объектом нашего исследования. Рассматриваемый банк предоставляет широкий спектр банковских услуг, осуществляет все виды банковских операций и активно развивает инвестиционный бизнес.

Показатель достаточности капитала рассматриваемой кредитной организации  за последние два года снизился почти  на 6% (Рисунок 1).

Рисунок 1

Динамика норматива достаточности  капитала ООО КБ «Национальный стандарт и банковского сектора в целом», %

 

 

 

 На наш взгляд, одним из факторов снижения капитала выступает существенный дисбаланс между привлеченными депозитами и выдаваемыми кредитами. За минувшие пять посткризисных лет сбережения населения на банковских счетах возросли в 2 раза и остатки на корпоративных счетах - в 1,4 раза. Предложение кредитов возросло еще больше – почти в четыре раза. Однако банк не в состоянии своевременно пополнять капитал, в результате чего собственные средства увеличились за тот же период всего в 1,2 раза. 

Еще одним фактором недостатка капитала является изменение структуры портфеля активов (Таблица 1).

Таблица 1

Структура активов ООО КБ «Национальный  стандарт», %

Год	Категория качества
	I	II	III	IV	V
2010	32,06	56,71	8,30	1,03	1,90
2011	36,67	35,48	21,53	1,43	4,89
2012	33,46	33,92	30,54	1,09	0,98

 

На протяжении последних лет в портфеле незначительно изменялась лишь доля одной группы – первой группы активов (в среднем на протяжении трех лет их доля составляет 34%), характеризующейся наименьшим риском. Доля второй группы активов неуклонно снижается и за 2010-12 годы она уменьшилась на 22,8%.

В 2011 году банковские активы в основном росли за счет третьей группы. Однако немаловажен тот факт, что пятая — наиболее рискованная — группа также возросла почти в 3 раза. В 2012 году наблюдается уменьшение доли пятой группы в общей структуре активов. Но в данном случае следует отметить, что в 2012 году доходы по операциям кредитования, в принципе, составили 26,5% общих доходов банка. На первое место в 2012 году вышли доходы от операций с ценными бумагами (68,9%), что также является весьма рискованным мероприятием.

Несмотря на то, что в первом квартале 2013 года показатель достаточности  капитала демонстрирует рост (Рисунок 1), опираясь на опыт прошлых лет, можно  ожидать его снижения к концу  года.

Для того, чтобы переломить сложившуюся ситуацию, по нашему мнению, необходимо изменить соотношение статей доходов. В частности, сделать больший упор на депозитную политику. В настоящее время уже начинается переход от массового кредитования к повышенным ставкам по вкладам. В настоящее время в структуре доходов ООО КБ «Национальный стандарт» доходы по средствам, размещенным в депозиты, составляют лишь 0,4%.

Одновременно с этим возможно, по нашему мнению, увеличить долю залогового кредитования, что позволит снизить риски невыплат. Так, можно развивать автокредитование, которое на данный момент отсутствует в линейке предложений рассматриваемого банка.

Одновременно с этим возможно, по нашему мнению, увеличить спектр комиссионных операций, а также попытаться оптимизировать тарифную политику банка. Представляется, что это приведет к увеличению доли и абсолютной величины непроцентных доходов, что позволит, в свою очередь, повысить рентабельность капитала.

^{1 1} http://raexpert.ru/press/articles/bank_sector-2012/