Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2012 в 19:12, курсовая работа
Целью данной работы является анализ принятия решений в условиях неопределенности.
Из данной цели вытекает ряд задач:
- рассмотреть критерии принятия решений в условиях риска;
- проанализировать способы учета неопределенных факторов, заданных законом распределения;
- сформулировать задачу стохастического программирования.
Введение 3
1. Принятие решений в условиях неопределенности 6
1.1. Принятие решений в условиях риска 6
1.2. Учет неопределенных факторов, заданных законом распределения 9
1.3. Постановка задачи стохастического программирования 10
2. Практическая часть 15
Задание 1 15
Задание 2 19
Задание 3 23
Заключение 26
Список использованных источников 27
Аi = 400 + 130 + 180 = 710
Вj = 90 + 120 + 200 + 150 + 150 = 710
Т.к. суммарная мощность поставщиков равна суммарному спросу потребителей, то имеем закрытую транспортную задачу.
Первоначальное распределение поставок получим методом минимального элемента, т.е. заполнение таблицы начинаем с клетки с наименьшим коэффициентом затрат. Это клетка (2.2).
А/В | 90 | 120 | 200 | 150 | 150 | Ui |
400 | 4 90 | 5 2 | 3 200 | 6 110 | 3 76 | 0 |
130 | 4 1 | 2 120 | 3 1 | 5 10 | 3 77 | 1 |
180 | 5 + -75 | 8 -71 | 8 -71 | 82 30 | 3 150 | -76 |
Vi | 4 | 3 | 3 | 6 | -73 |
|
(х1) = (денежных единиц).
Рассчитываем потенциалы:
Vj = Ui + сij или Ui = Vj - сij
Для каждой незаполненной клетки находим оценку:
dij = сij - Vj + Ui
Получили матрицу оценок:
Так как есть отрицательные оценки, то план не оптимален.
В клетку (3.31) передадим поставку: min{90; 30} = 30.
После пересчета по циклу получаем новый план перевозок:
А/В | 90 | 120 | 200 | 150 | 150 | Ui |
400 | 4 60 | 5 2 | 3 200 | 6 140 | 3 1 | 0 |
130 | 4 1 | 2 120 | 3 1 | 5 10 | 3 2 | 1 |
180 | 5 30 | 8 4 | 8 4 | 82 75 | 3 150 | -1 |
Vi | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
|
(х2) = (денежных единиц).
Т.к. нет отрицательных оценок, то данный опорный план является оптимальным.
min ¦(х) = 2570 денежных единиц.
Ответ: минимальная стоимость перевозок составит 2570 денежных единиц при втором распределении поставок.
Таким образом, принятие решений в условиях риска может быть основано на одном из следующих критериев:
- критерий ожидаемого значения;
- комбинации ожидаемого значения и дисперсии;
- известного предельного уровня;
- наиболее вероятного события в будущем.
Случай, когда неопределенные факторы заданы распределением, соответствует ситуации риска. Этот случай может учитываться двумя путями. Первый - анализом адаптивных возможностей, позволяющих реагировать на конкретные исходы; второй - методически, при сопоставлении эффективности технических решений.
При планировании работы предприятия возникает необходимость в учете ряда случайных факторов, существенно влияющих на процесс производства. К таким факторам относятся спрос, который не всегда может быть предсказуем, непредусмотренные сбои в поступлении сырья, энергии, рабочей силы, неисправности и аварии оборудования. Поэтому задачи планирования производства целесообразно ставить и исследовать в терминах и понятиях стохастического программирования, когда элементы задачи линейного программирования часто оказываются случайными.
1. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. М.: Наука, 2002. – 354 с.
2. Кузнецов А.В., Холод Н.И., Костевич Л.С. Руководство к решению задач по математическому программированию. М.: Вышэйшая школа, 2001. - 256 с.
3. Киреева А.Я., Трошин Л.И. Сборник задач по математическому программированию. М.: МЭСИ, 2005. - 168 с.
4. Жак С.В. Математическое программирование. Нелинейные и стохастические задачи. Ростов-на-Дону: РГУ, 2002. - 90 с.
5. Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования. М.: Сов. радио, 2004. - 392 с.
6. Моисеев Н.Н., Математические методы системного анализа М. Наука, 2001. - 487 с.
[1] Моисеев Н.Н., Математические методы системного анализа М. Наука, 2001. – С.201.
[2] Жак С.В. Математическое программирование. Нелинейные и стохастические задачи. Ростов-на-Дону: РГУ, 2002. – С.144.
[3] Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования. М.: Сов. радио, 2004. – С.178.
[4] Моисеев Н.Н., Математические методы системного анализа М. Наука, 2001. – С.217.
[5] Жак С.В. Математическое программирование. Нелинейные и стохастические задачи. Ростов-на-Дону: РГУ, 2002. – С.167.
[6] Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования. М.: Сов. радио, 2004. – С.201.
[7] Моисеев Н.Н., Математические методы системного анализа М. Наука, 2001. – С.237.
Информация о работе Принятие решений в условиях неопределенности