Финансовая статистика

     М3 – М2+ денежные средства клиентов по трастовым операциям банка.

     Система статистических показателей, характеризующих  денежный оборот, содержит 3 группы показателей:

1. купюрный состав денежной массы;
2. скорость обращения денежной массы;
3. прогнозирование денежной массы.

     Купюрный  состав денежной массы

     Под купюрным составом денежной массы понимают удельный вес всех денежных знаков разной стоимости в общей массе  оборачиваемых средств. На купюрный состав влияют:

• уровень денежных доходов населения;
• розничные цены на товары и услуги;
• структура товарооборота;
• склонность населения к трате денег.

     Купюрный  состав (кол-во ден. ед.) f =m/N, где

     m - сумма банкнот;

     N-стоимость  денежной единицы (номинал).

     На размер наличности в обращении влияют:

• монетарная политика;
• платежная дисциплина;
• инфляционные ожидания;
• внешние активы.

     Скорость  обращения денежной массы

     Скорость  обращения денежной массы

     V = ВВП/М, где

     М – денежная масса;

     Скорость  обращения наличности

     V = ВВП/Н, где

     Н – наличность.

     Продолжительность оборота денежной массы

     t = M*Д/ВВП, где

     Д – число календарных дней в  периоде.

     Количество  одного оборота

     n = D/t

     Прогнозирование денежной массы

     Движение  денежной наличности характеризуется  с помощью прогноза кассовых оборотов. Он отражает движение денежной массы из сферы обращения в кассы банковских учреждений и выдачу наличности предприятиям, учреждениям и населению.

     В прогнозировании используются такие  методы:

     Экстраполяция (средний, абсолютный прирост, индекс цен, коэффициент эластичности, трендовые модели);

     Целевой метод – поиск условий для  достижения заданных объемов кассовых оборотов.

     Моделирование связей (факторные, регрессионные модели, метод цепных подстановок). 

. Денежно-кредитное регулирование — составная и важнейшая часть мероприятий правительства по регулированию рыночной экономики. Это система мероприятий государства, направленных на стабилизацию денежного обращения, валютной системы, улучшение функционирования кредитной системы. Путем изменения денежной массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику.

Задачи  статистики денежного  обращения сводятся к следующему:

• определение денежной массы и ее структуры;
• отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценивание денег;
• характеристика кредитной политики;
• статистическое изучение форм кредита;
• изучение ссудного процента.

20.7.

Категории, классификации и  система статистических показателей денежного  обращения

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение , опирается на категории, связанные с функциями денег, определениями денежной массы и ее структуры.

Деньги в качестве меры стоимости используются для измерения, сравнения стоимостей различных товаров и услуг. Деньги выполняют функцию средства обращения, если используются для покупки товаров и оплаты услуг. Являясь всеобщим эквивалентом, деньги позволяют производить куплю-продажу разнообразных товаров, они принимаются каждым продавцом и обеспечивают всеобщую покупательную способность.

Деньги являются средством накопления. Эта функция состоит в сохранении стоимости, образующейся после реализации товаров и услуг, для совершения операций в будущем.

Во внешнеэкономических  отношениях деньги функционируют как  мировые деньги.

В соответствии с указанными функциями система показателей, отображающих систему денежных отношений, включает следующие показатели:

• денежная масса, ее структура;
• обеспеченность денежными знаками обращения общественного производства и покупательная способность денежной единицы (национальной валюты);
• операции на счетах, с депозитами, золотым запасом государства;
• операции с валютой в международных экономических отношениях.

Инфляция . Обесценение денег, проявляющееся в росте цен на товары и услуги (инфляция) — следствие переполнения каналов денежного обращения деньгами сверх потребностей производства и товарооборота. Инфляция, как правило, измеряется при помощи двух индексов-дефляторов: дефлятор ВВП и индекс потребительских цен . Чаще всего для измерения инфляции (в потребительском секторе экономики) применяется индекс потребительских цен. К числу важных показателей статистики денежного обращения относится показатель изменения покупательской силы рубля (Iп.c.p), который измеряется как обратная сторона индекса потребительских цен (Iп.ц)

     Статистика  кредита. 

     Кредит  – форма мобилизации временно свободных денежных средств предприятий, организаций, населения для их целевого использования в виде срочных займов.

     Задачи  статистики кредитования вытекают из принципов кредитования: 

 

     Также к задачам статистики кредитования относят:

     организацию учета и отчетности о кредитных  операциях;

     разработку системы показателей, характеризующих кредитные отношения, их состояние и развитие;

     выявление статистических закономерностей в  развитии кредитных отношений;

     последовательное  совершенствование методологии  разработки и анализа системы  показателей с учетом достижений экономической науки и международных стандартов.

     Для анализа кредитной деятельности используются следующие показатели:

     Средние остатки займов за период =Он+Ок/2, где

     Он, Ок – остатки на начало и конец  периода.

     Если  у нас не две даты, а больше и промежутки времени одинаковые, то используют формулу:

      = (О1/2+О2+ …+Оn /2)/n-1.

     Если  у нас более двух дат, а промежутки времени между ними неодинаковые, то используется формула:

      = ∑ ОТ/ ∑ Т, где

     Т - промежуток времени, в течение которого остаток займа остается неизменным.

     Статистика  изучает эффективность использования  займов по характеристикам их оборачиваемости. Уровень оборачиваемости кредитов измеряется:

1. продолжительностью использования кредита t= *D/KOп, где

       – средние остатки кредита;

     D – количество календарных дней  в периоде;

     Koп  – погашенный кредитовый оборот.

     Этот  показатель характеризует среднее  число дней пользования кредитом. Он является обратной величиной оборачиваемости займа: чем меньше продолжительность пользования кредитом, тем больше его оборачиваемость, тем меньше займов понадобится банку для кредитования одного и того же объема производства;

2. количеством оборотов, осуществляемых кредитом за определенный период

     n=KOп/ .

     Экономический смысл этого показателя заключается  в том, что он характеризует число  оборотов, осуществляемых краткосрочным  кредитом за определенный период.

     Кредитный риск – это риск неуплаты заемщиком  основного долга и процентов кредитору.

     В процессе анализа кредитных рисков оценивают количественные и качественные факторы деятельности клиента, которые  являются основой его платежеспособности.

     Для оценки степени риска используют следующие показатели:

• объем кредита;
• классифицированная стоимость портфеля кредитов;
• степень качества портфеля кредитов;
• средний уровень риска;
• динамика риска портфеля кредитов.

     Чаще  всего кредитный риск обусловлен неэффективной политикой банка:

1. Концентрация кредитных рисков (предоставление определенным клиентам большой доли кредитов).
2. Чрезмерное расширение и быстрое увеличение (предоставление займов в размере, не соответствующем объему капитала банка; расширение деятельности банка по географическим регионам и деловым сферам, не знакомым банку, либо для функционирования в которых банк недостаточно хорошо оснащен).
3. Взаимосвязанное кредитование (предоставление кредитов заемщикам, которые связаны определенными отношениями с банкиром или банком).
4. Несоответствие (кредитование без учета необходимых пропорций между активными и пассивными операциями банка).
5. Неэффективное взыскание займов (деятельность банка связана с конфликтом между банком и заемщиком).
6. Предоставление рискованных кредитов (для начала бизнеса, спекулятивных сделок, под залог низколиквидных ценностей).

Кредит обслуживает движение капитала и постоянное движение различных общественных фондов. Благодаря кредиту в хозяйстве производительно используются средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, в процессе выполнения государственного бюджета , а также сбережения отдельных граждан и ресурсы банков. В состав ресурсов для кредитования (ссудного фонда) входят:

• денежные резервы предприятий, высвобождающиеся в процессе кругооборота капитала;
• денежные резервы, выступающие в виде специальных фондов, а также фонд амортизационных отчислений, используемые для капиталовложений;
• государственный денежный резерв, состоящий из сумм текущих денежных ресурсов бюджета;
• фонд денежных средств, специально выделяемый для развития кредитных отношений (например, для долгосрочного кредитования капиталовложений);
• денежные накопления населения, аккумулируемые банками;
• эмиссия денежных знаков, осуществляемая в соответствии с ростом оборота наличных денег.