Банковская система США

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2012 в 14:49, курсовая работа

Краткое описание

Основными целями написания работы являются:
1) изучение истории развития банковских отношений и формирования текущей банковской системы США;
2) анализ механизма деятельности современной банковской системы США;
3) сравнение банковских система России и США и выявление возможностей применения зарубежного опыта в изменении и совершенствовании современной банковской системы РФ

Содержание работы

Введение 4
1 История развития банковской системы США 5
2 Современная структура банковской системы США 11
2.1 Банковские учреждения США 14
2.2 Органы регулирования и надзора за деятельностью банков и других финансовых институтов в США 18
3 Сравнительная характеристика банковских систем РФ и США 29
4 Расчетная работа по нормативам деятельности коммерческого банка 36
Заключение 40
Список использованных источников 41

Содержимое работы - 1 файл

Курсовая ДКБ Латыпов.doc

— 1.42 Мб (Скачать файл)
Агрегированные  показатели 1 год 2 год 3 год
Собственный капитал банка 493444810 61801305 69811302
Сумма активов за минусом величины резерва  на возможные потери, по соответствующим статьям активов взвешенные с учетом рисков 73430230 82301701 89355611
Величина  кредитного риска, по инструментам отраженным на внебалансовых счетах 6101581 4344881 3992235
Величина  кредитного риска по срочным сделкам 1000542 13090201 1900400
Величина  рыночного кредитного риска 1000715 3442560 3430700
Ликвидные активы 44671231 48974478 48231564
Высоколиквидные активы 38734572 44700089 47834670
Обязательства до востребования 54201878 51834903 58800200
Обязательства до востребования на срок до 30 дней 46900100 50201200 56503720
Кредиты выданные банком 42301001 52605221 63230813
Обязательства банка по кредитам 4000344 2400891 1443354
Активы 6400203 65223005 74500803
Обязательные  резервы 7003507 8421994 4200307
Сумма требований банка к заемщику 21451801 14422803 15883739
Совокупная  величина крупных кредитных рисков 40200300 60541384 69780740
Совокупная  сумма обязательств банка 17600405 10530680 11730875
Показатель  Крз в отношении тех акционеров, вклад которых превышает 5% в уставный капитал банка, от зарегистрированной Банком России величины 20853432 1134485 9801544
Суммарная величина кредитных требований к  инсайдерам банка 958914 1076721 1253496
Суммарная величина инвестиций банка в акции  других юридических лиц 28767433 13893310 16950123

 

     На  основе статистики, приведенной в  таблице 3, производится расчет необходимых  показателей нормативов. Формулы, необходимые  для расчета и полученные данные представлены в таблице 4. 

     Таблица 4 – Нормативы деятельности коммерческого банка

Наименование  норматива Формула для  расчета Результат 1 год Результат

2 год

Результат

3 год

Норматив  достаточности капитала (Н1) H1= 60,5% 59,9% 70,7%
Норматив  мгновенной ликвидности (Н2) H2= 71% 86,2% 81,4%
Норматив  текущей ликвидности (Н3) H3= 95,2% 97,6% 85,36%
Норматив  долгосрочной ликвидности (Н4) Н4= 79,3% 81,9% 88,74%
Максимальный  размер риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) Н6= 43,5% 23,38% 22,72%
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) Н7= 81,1% 97,9% 99,9%
Максимальный размер кредитного риска на 1 акционера (Н9) Н9= 42,2% 18,35% 14,04%
Совокупная  величина рисков по инсайдерам (Н10) Н10== *100% 1% 2% 2%
Норматив использования собственных средств банка для приобретения акций других юр. лиц (H12) Н12= *100% 6% 23% 25%

 
 
 

     После расчета данных нормативов необходимо сделать их анализ на соответствие требованиям ЦБ. Анализ также предполагает, что будут сделаны частные и общие выводы по деятельности данного коммерческого банка. Итак, выводы по нормативам следующие:

  1. норматив достаточности собственных средств (H1) за все три года значительно превосходит требования, предъявляемые ЦБ (60-70% при требовании >11%). Данный факт также свидетельствует о наличии значительного количества собственных средств банка, которые могут быть использованы для покрытия рисков в неблагоприятных условиях;
  2. норматив мгновенной ликвидности в несколько раз превышает установленную норму (70-80 % при требовании >15%). Т.е. вероятность потери банком ликвидности в течении одного операционного дня крайне мала;
  3. норматив текущей ликвидности в 1,85 раз превышает требуемую норму для данного показателя (>50%). Это характеризует устойчивость банка к потере ликвидности в течение ближайших 30 календарных дней;
  4. показатель норматива долгосрочной ликвидности за все три года также соответствует требуемым нормативам (80-90% при требовании <= 120%). Этот факт означает, что данный банк обладает низкими рисками по потере денежных средств при их долгосрочном размещении;
  5. норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков характеризуется неустойчивым положением в течение трехлетнего периода. В частности в первый год превышение значительно, а затем оно идет на резкую убыль (43%, 22%, 23% соответственно при требовании <= 25%);
  6. норматив максимального размера крупных кредитных рисков составляет примерно 0.1 от максимального размера (81%, 98%, 100% соответственно при требовании <= 800%). Т.е. вероятнее всего предположить, что банк обладает высокой эффективностью в регулировании собственных крупных кредитных рисков;
  7. Норматив максимального размера кредитного риска на одного акционера в первый год приблизился к пороговому значению, однако, не достигнув его, снизился в последующие годы (42%, 18%, 14% соответственно при требовании <= 50%). Это может означать, в частности, что банк не используется акционерами для «выкачивания» денежных средств;
  8. норматив совокупной величины рисков по инсайдерам был слабо подвержен изменениям за трехлетний период (1%, 2%, 3% соответственно при требовании <= 3%). Этот факт означает, что банк устойчив в отношении деятельности инсайдеров;
  9. норматив использования собственных средств банка для приобретения акций других юридических лиц характеризуется активным ростом в течение одного года, вплоть до предельно допустимого значения (6%, 23%, 25% соответственно при требовании <=25%). В связи с этим ростом, можно сделать вывод, что банк вкладывает значительные величины капитала в акции сторонних фирм, и, следовательно, сильно зависит от успешности их деятельности.

     Общий вывод: Большинство нормативов данного  коммерческого банка не только удовлетворяют  предъявляемые требования, но и являются качественно лучше. Однако нормативы H6 и H12 показывают нестабильные значения, которые негативно отражаются на общем состоянии банка и доверии к нему. При этом стоит отметить, что на момент третьего года все показатели находятся в требуемых границах.

Заключение

 

     Нельзя  не признавать того факта, что ФРС США представляет собой уникальную по структуре банковскую систему. Также стоит заметить, что эта уникальность позволяет системе функционировать очень эффективно. Несмотря на существенно различие между данными банковскими системами, существует достаточно много сходств в условиях функционирования систем, что позволяет говорить о возможности интеграции различных структур и механизмов в банковскую систему РФ. В данной работе была изучена лишь малая часть возможностей применения зарубежного опыта в нашей стране. Бесспорно, стоит вопрос о необходимости и существенности применения данных возможностей, однако, необходимость изменения очевидна. Чем быстрее правительство придет к подобным выводам, тем быстрее будет оптимизироваться не только банковская система, но и экономика в целом. Не стоит также пренебрегать зарубежным опытом, так как есть возможность сразу оценить эффективность деятельности и сопоставить условия внедрения. Если пытаться подобрать схожие условия, то наилучшим аналогом для нашей страны является США.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Список  использованных источников

 
     
  1. Лекционный  материал Родионовой Л.Н.
  2. Симпсон Т.Д. Федеральная резервная система США /Деньги и кредит. – №1. – 2005.
  3. Основы банковского дела: Учеб. пособие / Б.С. Войтешенко, В.В. Козловский, Т.Д. Брежнева и др.; Под ред. Ю.М. Ясинского.- Мн.: "Тесей", 2004.
  4. Рудый К.В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран.- М.: "Новое знание", 2006.
  5. Подгайский А.Л. Финансово-кредитные системы зарубежных стран. -Мн.: Веды, 2005.
  6. www.bankir.ru – Информационное агентство Bankir.ru
  7. www.federalreserve.gov – Официальный сайт ФРС
  8. www.fdic.gov – Официальный сайт Федеральной корпорации по страхованию депозитов

Информация о работе Банковская система США