Ликвидность коммерческих банков: понятие, показатели, факторы, методы регулирования

   Одно из важных направлений инвестиционной политики ― диверсификация инвестиционного портфеля банка.

   В мировой практике банковского дела для обеспечения ликвидности коммерческих банков применяется основной метод управления пассивами — использование управляемых пассивов.

   Суть данного метода управления ликвидностью состоит в том, что банки, нуждающиеся в ликвидных средствах для погашения своих долговых обязательств, не ждут прихода клиентов со своими вкладами, а активно ведут поиски дополнительных источников средств, не ограничиваясь традиционными депозитами и узким регионом, выходя на общенациональные, а в отдельных случаях и мировые рынки. Таким образом, управляемые пассивы — это определенные источники денежных ресурсов, которые банк в состоянии привлечь самостоятельно путем использования совокупности ряда финансовых инструментов, к которым относятся: депозитные сертификаты крупного размера, облигации, займы у других банков, продажа ценных бумаг на условиях обратного выкупа, а также евровалютные займы.

   Основное преимущество управляемых пассивов состоит в возможности быстрого получения необходимых ликвидных ресурсов для обеспечения устойчивого и надежного функционирования коммерческих банков.

   В ряду управляемых пассивов важным источником банковских ресурсов являются ценные бумаги, продаваемые с обязательством обратного выкупа (репо).

   Сделка репо имеет ряд преимуществ как для фирмы —покупателя ценных бумаг, так и для банка — продавца этих бумаг.

   Во-первых, однодневные соглашения об обратном выкупе обладают высоким уровнем ликвидности, поскольку фирма-покупатель ценных бумаг может изъять свои средства в них на следующий же день.

   Во-вторых, однодневные соглашения об обратном выкупе приносят фирме — покупателю ценных бумаг определенный доход.

   В-третьих, банки с помощью соглашений об обратном выкупе имеют возможность оперативно получать большие суммы, необходимые для осуществления активных операций, либо для покрытия непредвиденных платежей по своим долговым обязательствам и т. д., обеспечивая тем самым необходимый уровень ликвидности и снижая риск неплатежеспособности.

   В-четвертых, по соглашениям об обратном выкупе, как правило, не устанавливаются обязательные резервные требования и не нужна оплата страхования банковских депозитов. Не относится к управляемым пассивам, но оказывает самое непосредственное влияние на надежность, устойчивость и ликвидность любого коммерческого банка его собственный капитал. Он включает в себя собственно акционерный капитал, резервный и нераспределенную прибыль.

   Центральные банки требуют от коммерческих банков поддержания определенного уровня собственного капитала. Он должен быть достаточным, чтобы покрыть потенциальные потери от возможного невозврата заемщиками ссудных средств в срок, а также при необходимости защитить вкладчиков от неплатежеспособности и банкротства самого банка.

   Таким образом, собственный капитал банка как исходный источник банковских средств определяет минимально допустимый уровень его ликвидности, выступает гарантом устойчивости и надежности деятельности, коммерческого банка.

Литература: 

1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, А.В. Печникова и др.; Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. ― М.: Банки биржи, ЮНИТИ, 1999.

2. Управление  деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И.Лаврушина. ― М.: Юристъ, 2002.

3. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. ― М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 1994.