Ликвидность коммерческого банка и ее регулирование

     В случае ухудшения ликвидности банк определяет причины возникновения кризиса ликвидности: ухудшение финансового состояния самого банка; ухудшение ликвидности в самой финансовой системе в целом.

   Признаками  ухудшения финансового состояния  самого банка является: уменьшение собственного капитала на 10% и более; уменьшение прибыли на 15% и более; уменьшение норматива достаточности капитала на 20% и более; снижение объема кредитного портфеля на 20% и более; снижение объема депозитных операций на 20% и более; несоблюдение обязательных экономических нормативов, установленных Банком России; появление негативной информации о плохом управлении, неправильной стратегии банка;

     При появлении 2-х и более признаков  ухудшения финансового состояния  банка комитет по управлению рисками готовит для Совета директоров детальный анализ структуры активов и пассивов в разных разрезах с прогнозом оттока ресурсов из банка на ближайшие 3 месяца, а также различные мероприятия по улучшению состояния.

     В случае возникновения кризиса ликвидности на финансовом рынке комитет по управлению рисками проводит следующую работу:

     - определяет тактику работы с  клиентскими кредитами и депозитами;

     - контролирует работу по оптимизации  потоков денежных средств;

     - определяет содержание информации, сообщаемой широкой публике;

     - разрабатывает тактику формирования  процентных ставок.

     Правление банка осуществляет общее управление ликвидностью и координирует работу структурных подразделений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Заключение

 В заключение курсовой  работы можно сделать следующие выводы.

 Ликвидность - один из основных и наиболее сложных  факторов, определяющих финансовое состояние  и надежность банка.  Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка являются главными характеристиками деятельности банка, характеризующими их надежность и стабильность.

         Каждый коммерческий банк должен  самостоятельно обеспечивать поддержание  своей ликвидности на заданном  уровне на основе как анализа  ее состояния, складывающегося  на конкретные периоды времени,  так и прогнозирования результатов деятельности и проведения в последующем научно обоснованной экономической политики в области формирования уставного капитала, фондов специального назначения и резервов, привлечения заемных средств сторонних организаций, осуществления активных кредитных операций.

       Таким образом, очевидно, что на уровень  банковской ликвидности влияют многие экономические и другие факторы, в связи, с чем вопросы расчетов, планирования и управления становятся важнейшими направлениями в деятельности коммерческих банков. Кроме того, на ликвидность банка воздействуют также внешние факторы, влияние которых обычно проявляется через изменение структуры его активов и пассивов. Изучение влияния внешних и внутренних факторов на уровень ликвидности позволяет разрабатывать более эффективные подходы к управлению ликвидностью.

       Процесс управления ликвидностью банка включает в себя совокупность действий и методов  по управлению активами и пассивами.

       Коммерческие  банки с помощью анализа своих  балансовых данных проверяют степень  реализации основных целевых установок в своей деятельности: факторы их доходности, сбалансированность структуры активных и пассивных операций с целью поддержания ликвидности, соблюдение установленных ЦБ РФ экономических нормативов, минимизацию всех видов банковских рисков и т.д.

       Управление ликвидностью для банка - основа его существования. Поддержание необходимого уровня ликвидности дает возможность кредитной организации не только отвечать по своим обязательствам различного уровня, но и осуществлять динамичное развитие, направленное на получение необходимой нормы прибыли. Поэтому процесс управления ликвидностью, который осуществляется в рамках финансового менеджмента, является частью комплексного процесса и затрагивает все аспекты. деятельности банка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Список используемой литературы

1. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банка» от 16.11.2004 №110
2. Федеральный Закон от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
3. Банковское дело» под редакцией О.И.  Лаврушина М.: «Финансы и статистика» 2004г.
4.   Деньги, кредит, банки. О.И.Лаврушин. М.:-КноРус, 2005.

   5. «Деньги. Кредит. Банки» Е.Ф. Жуков М.: «ЮНИТИ» 2002г

  6. «Основы банковского дела в РФ» - Ростов н/Д., «Феникс» 2001г.                                

   7. Гусарова О.И. Анализ прибыли коммерческого банка // Аудиторские ведомости. №8, август 2003г.

8. Кабышев О., Прохоров С. Оценка банковского риска и определение оптимальной стратегии распределения свободных банковских ресурсов // Хозяйство и право.-2002,- N 6. -С. 63-76
9. Ковзанадзе И. Контроль за деятельностью коммерческих банков и их ликвидностью //Финансы.- 2000.- N 10. -С. 70-71
10. Литовкина Е. Нормативы не противны //Спрос . - 2003,- № 4 . -С. 56-57
11. Матвеева В., Шутенко В. Финансовый анализ позволяет предупредить несостоятельность //Менеджмент.- 2000.- N 6. -С. 114-129
12. Соловьева С. Банковская система: тормоз или стимулятор экономического роста? //Финансы,- 2001.- N 11. -С. 26-28
13. Сомов К. Сохранить ликвидность - поддержать производство//Ал т . правда .- 2008.- 12 нояб.-С.3
14. Роуз С.П., Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг пер. с англ..- М.: Дело 2005.- 743 с.
15. Уткин Э.А., Финансовый менеджмент учебник для вузов, Фин. акад. при Правительстве РФ.- М.: Зерцало 2008.- 265 с.
16. Финансы, деньги, кредит учебник, под ред. О. Соколовой.-М.: Юристъ 2000.- 784 с.
17. Шеремет А.Д., Методика финансового анализа учеб. пособие для вузов.- М.: Инфра-М 2000.- 208 с.
18. Безбородова Т. Анализ против банкротства //Экономика и жизнь.- 2008.- № 5. -С. 31