Управление банковскими ресурсами

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. ГОРЯЧКИНА 
 

Институт  непрерывного

Профессионального обучения

Специальность 080502

«Экономика» 
 
 

Управление  банковскими ресурсами 

Реферат 
 
 
 
 
 
 
 

  Выполнил:

Студент группы 11Э11

        Кочетков С.А.

        Проверил:

        Свечникова В.П. 
 
 
 
 

2011

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЗАДАЧИ  УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РЕСУРСАМИ

2. БАНКОВСКИЕ РЕСУРСЫ

2.1 Виды и классификация банковских ресурсов

2.2 Основные принципы и особенности управления банковскими ресурсами

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РЕСУРСАМИ

     Многие  понятия, вследствие человеческого  мышления, приближенного характера  умозаключений, лингвистического их описания являются нечеткими по своей природе  и требуют для своего описания соответствующего математического  аппарата, в частности, аппарата теории нечетких множеств, предложенного Л. Заде. Существующие методы решения  задач управления в условиях неопределенности, как правило, учитывают только достаточно малые изменения коэффициентов  целевой функции и системы  ограничений модели, и практически  не позволяют учесть вариации структуры  модели.

     В банковской деятельности эта проблема весьма актуальна. Ведь точность и оптимальность  принятия решений – это залог  успешной стратегии банка, которая  позволяет добиваться его наибольшей эффективности. Данная задача является ключевой: если сформулировано научное  обоснованное представление о линии  поведения банка, то это является решающим фактором успеха банковской деятельности. Ведь важной особенностью управления и распределения ресурсов банка являются имеющиеся факторы  случайности, неточности. Таким образом, математические модели в прикладных отраслях должны строиться не только с точки зрения наиболее адекватного  отражения сущности моделируемых процессов  и явлений, но и с учетом условий  неопределенности.

     В связи с этим, аппарат нечетких множеств применяется для решения  задач, в которых исходные данные являются ненадежными и слабо  формализованными.

     Сильными  сторонами применения математического  подхода, основанного на нечетких множествах и нечетких логиках, являются: описание условий и метода решения задачи на языке, близком к естественному, универсальность и эффективность. Вместе с тем, имеются характерные  недостатки: исходный набор постулируемых  нечетких правил формируется экспертом  и может оказаться неполным или  противоречивым; вид и параметры  функции принадлежности, описывающие  входные и выходные переменные системы, выбираются субъективно, и могут  оказаться недостаточно адекватно  отражающими реальную действительность.

     В традиционных подходах к управлению все неопределенности естественных процессов трактуются в вероятностном  смысле, однако на практике это не всегда соответствует природе неопределенностей, часто представляющих собой следствия  субъективных оценок. Кроме того, частотные  распределения будущих событий, как правило, известны недостаточно точно.

     В работе речь идет о моделировании  процессов, непосредственно связанных  с практической управленческой деятельностью  людей. Поэтому в нашей ситуации цель моделирования можно обобщенно  сформулировать как получение информации, облегчающей процессы принятия адекватных решений в сфере банковской деятельности. С тех пор как почти 40 лет назад профессор Л.Заде сформулировал основы теории нечетких множеств (fuzzy sets theory) результаты её практического применения в виде так называемых нечетких систем можно видеть в различных областях человеческой деятельности. В работе подробнее остановимся на вопросах применения методов теории нечетких множеств к задачам управления процессами банковской деятельности и в сфере распределения ресурсов банка.

     Важно отметить, что термин фаззи (fuzzy) (и особенно в укоренившемся русском переводе "нечеткий") вызывает настороженность у лиц, принимающих решения при выборе методов реализации того или иного проекта. Понятие "нечеткость" в этом случае воспринимается как неоднозначность или даже ненадежность функционирования будущей системы. На самом деле компьютерные модели на основе нечеткой математики абсолютно точны и однозначны по отношению к конкретной ситуации на входе модели. Их замечательным свойством является способность обрабатывать разнородную по качеству входную информацию, в целом повышая достоверность описания поведения объекта. Иными словами нечеткие системы отражают на выходе суммарную степень размытости, неполноты и неточности входных данных, тем не менее, предлагая единственное для данной конкретной ситуации решение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. БАНКОВСКИЕ  РЕСУРСЫ

     2.1 Виды и классификация банковских  ресурсов

     Необходимым активным элементом банковской деятельности являются ресурсная база коммерческого  банка и факторы, ее определяющие. Для осуществления своих операций банки должны иметь в своем  распоряжении определенные ресурсы. Коммерческий банк, с одной стороны, привлекает свободные денежные средства юридических  и физических лиц, формируя тем самым  свою ресурсную базу, а с другой – размещает ее от своего имени  на условиях возвратности, срочности  и платности. При этом коммерческий банк может осуществлять свои операции только в пределах имеющихся у  него ресурсов.

     Банковские  ресурсы - это совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении банка и используемых им для проведения активных операций и образования резервов. Это собственные капиталы и фонды коммерческих банков, а также их привлеченные средства.

     В результате проведения банками пассивных  операций образуются источники банковских ресурсов, к которым относятся:

• размещение паев или первичная эмиссия (продажа) акций;
• продажа активов банка (земли, недвижимости, золота и драг. металлов);
• эмиссия и размещение краткосрочных и долгосрочных обязательств (депозитных сертификатов, банковских векселей, ипотечных обязательств и др.);
• продажа ценных бумаг (как государственных, так и корпоративных), принадлежащих банку или его клиентам;
• привлечение средств на депозитные счета юридических и физических лиц;
• получение займов от центрального банка, других кредитных организаций и финансовых институтов;
• использование части полученных банком доходов для увеличения ресурсной базы.

     Банковские  ресурсы складываются из:

• денежных средств, созданных банковской системой ранее и находящихся на пассивных счетах кредитных организаций (или активно-пассивных счетах в части превышения пассивов над активами), а также в денежном обращении;
• потенциальных ресурсов, которые создаются или привлекаются банками в настоящее время или будут созданы (привлечены) в будущем.

     По  способу образования ресурсы  коммерческого банка можно разделить  на две основные группы:

• собственный капитал
• привлеченные средства.

     Собственные источники банковских ресурсов:

• акционерный капитал, образованный при создании банка;
• заработанная банком прибыль, которая может находиться в разных формах (в виде созданных за ее счет фондов банка, в виде нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного года).

     Собственный капитал представляет собой средства, принадлежащие непосредственно коммерческому банку в период его деятельности. В качестве собственных средств выступают элементы, способные служить страховкой на случай непредвиденных убытков.

     Привлеченные  средства носят для банка временный характер. Они могут формироваться банками на депозитной и недепозитной основе.

     Депозиты  – денежные средства юридических и физических лиц, привлеченные в результате проведения банком операций по открытию и ведению счетов клиентов, приема вкладов (депозитов), выпуска собственных ценных бумаг в виде долговых обязательств.

     Прочие  привлеченные средства носят характер займов, так как приобретаются банком по его собственной инициативе, в основном на межбанковском рынке.

     В зависимости от условий привлечения  ресурсов депозитного характера  и возможности их изъятия собственником  депозиты подразделяются на срочные и до востребования.

     Ресурсы недепозитного характера образуются у банков в результате

• выпуска и продажи ими собственных долговых бумаг (векселей, облигаций, банковских сертификатов);
• при покупке ресурсов на межбанковском рынке.

     В последнем случае существуют различные  каналы привлечения: от коммерческих банков или от центрального банка. В зависимости  от условий предоставления ресурсов Национальным банком они могут быть:

• целевыми и использоваться коммерческими банками для кредитования конкретных проектов и клиентов;
• нецелевыми, которыми банки имеют право распоряжаться по собственному усмотрению.

     Источники средств банка являются основным признаком классификации его  ресурсов, однако банковские ресурсы  можно классифицировать и по иным признакам, например, по стоимости ресурсов, по влиянию того или иного вида ресурсов на ликвидность и доходность банка.

     Принимая  во внимание стоимость ресурсов, условно  можно выделить 3 их группы:

• бесплатные,
• дешевые,
• дорогие.

     К бесплатным ресурсам относится в основном часть собственных средств банка, источником которых является прибыль. Бесплатными могут быть также ресурсы, представляющие собой остатки по счетам клиентов, по которым не предусмотрено начисление процентов.

     Дешевыми  ресурсами, как правило, являются депозиты до востребования.

     К дорогим можно причислить срочные депозиты и ресурсы, купленные на межбанковском рынке.

     Стоимость ресурсов банка оказывает непосредственное влияние на его доходность, а ликвидность  банка во многом зависит от того, на каких условиях привлечены средства клиентов (срочные, до востребования) и  какова вероятность их одновременного изъятия.

     Привлеченные  ресурсы можно классифицировать по типам клиентуры:

• банки,
• юридические лица,
• физические лица.

     Классификационным признаком ресурсов банка может  быть и вид валюты, в которой  они сформированы: национальная, иностранная (в том числе свободно конвертируемая и с ограниченной конвертацией).

     Таким образом, при осуществлении коммерческим банком операций у него образуются собственные и привлеченные ресурсы. В зависимости от условий и  признаков ресурсы коммерческих банков подразделяют на различные виды. Ресурсная база в деятельности коммерческих банков предопределяет масштабы и направления  активных операций и, следовательно, объем  и структуру банковских доходов. Состав и структура ресурсов коммерческого  банка оказывает существенное влияние  на его ликвидность и финансовые результаты деятельности в целом.

     Собственные ресурсы банка

     Собственные средства коммерческого  банка состоят из сформированных им фондов и прибыли, полученной банком в результате его деятельности в текущем году и на протяжении прошлых лет. Фонды банка составляют основу собственных средств. Каждый из них имеет определенное целевое назначение. Различаются также порядок и источники их формирования.