Управление валютным портфелем коммерческого банка

Автор работы: C********@gmail.com, 28 Ноября 2011 в 13:03, лекция

Краткое описание

Коммерческие банки, работающие на валютном рынке, дол¬жны эффективно управлять валютным портфелем, для того чтобы обеспечить ликвидность и доходность валютных операций.

Содержимое работы - 1 файл

валют.портфель.docx

— 21.07 Кб (Скачать файл)

    Неликвидированную форвардную позицию в иенах, которые  остались, можно реализовать в долларовом инструменте путем перевода иен в доллары, а долларов - в необходимую валюту. Важное значение при этом имеет анализ состояния и динамики развития денежного и валютного рынка для того, чтобы выбрать оптимальный способ привлечения и размещения средств в иностранной валюте.

    По  операциям СПОТ курс указывается  в котировочных бюллетенях, где отражается размер премии или дисконта для определения форвардных курсов.

    Размер  премии или дисконта равняется разнице  в процентных ставках по срочным депозитам в соответствующих валютах на срок, равный сроку форвардной сделки. Применение премии или дисконта в ставке СПОТ зависит от соотношения процентных ставок по депозитам в данных валютах. Если процентная ставка по оцениваемой валюте ниже, то валюта оценивается с премией. Размер премии или дисконта определяется как произведение годовых процентных ставок по соответствующим валютам, срока сделки «Форвард» и курса «СПОТ»:

Годовой процент ставки в валюте • Срок сделки по курсу «Форвард» • Курс «СПОТ».

        Эта формула увязывает оба рынка: денежный и валютный.

     Необходимо  также сравнивать доходность валютных операций на денежном и валютном рынке.

     Банку при проведении срочных наличных операций на валютном рынке необходимо учитывать риск платежа: при исполнении сделки перевод проданной валюты происходит раньше, чем поступление суммы купленной валюты, поэтому при выборе контрагента фактор платежеспособности и добросовестности имеет важное значение. 
 

Информация о работе Управление валютным портфелем коммерческого банка