Валютные операции коммерческих банков

Доходы  по валютным счетам клиентов включают в свой состав комиссии за оформление паспортов сделок, а также комиссию за обналичивание иностранной валюты (так как ведение валютного счета клиентов складывается из комиссий по каждой сделке, которые относятся к разным видам валютных операций). Это и составляет основной доход по данной операции.

К доходам размещения средств относятся:

проценты  за кредиты выданные (краткосрочные, долгосрочные), депозиты размещенные; размещение средств в валютные ценные бумаги и доход по ним.

К доходам по международным  расчетам относятся: комиссия за переводы, инкассо платежных документов в иностранной валюте, открытие и выставление аккредитивов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Валютные риски.

Проблема  риска является одной из ключевых в деятельности коммерческого банка. Для любого коммерческого банка  важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня. Валютные риски являются частью коммерческих рисков, которым подвержены участники международных экономических отношений. Валютные риски представляют собой вероятность наступления потерь в результате изменения курса валюты цены (займа) по отношению к валюте платежа в период между подписанием контракта или кредитного соглашения и осуществлением платежа.

В основе валютного риска лежит изменение  реальной стоимости денежного обязательства в указанный период.

Возникновение валютных рисков связано  со следующими факторами:  
Завершении сделки в рублевом выражении с последующей конвертацией, полученной выручки в ее валютный эквивалент.

Валютный  риск возникает также при использовании  рублевого обеспечения кредита.

Изменение курсового соотношения может  привести к существующим потерям  для клиента и возникновению валютного риска у банка.

Валютные  риски обычно управляются в банках различными методами. Лимит на валютные операции.

Также применяются следующие методы снижения валютных рисков:

метод “мэтчинг”, где с помощью вычета поступления валюты из величины ее оттока банк имеет возможность оказывать влияние на их размер и соответственно на свои риски,

метода  “неттинга”, который заключается в максимальном сокращении количества валютных сделок с помощью их укрупнения.

Еще применяется хеджирование. Одним из недостатков общего хеджирования (т.е. уменьшения всех рисков) является довольно существенные суммарные затраты на комиссионные и премии опционов.

Выборочное  хеджирование можно рассматривать как один из способов снижения общих затрат.

Далее способ страховать риски только после того, как курсы или ставки изменились до определенного уровня. Такой подход позволяет избежать затрат на страхование рисков в ситуациях, когда обменные курсы или процентные ставки остаются стабильными или изменяются в благоприятном направлении.

Еще одним  методом управления валютным риском является анализ движения курсов валют. Такой анализ бывает фундаментальным и техническим.  
Фундаментальный анализ движения курсов валют основан на предположении, что основные изменения курсов происходят под действием макроэкономических факторов развития экономик стран - эмитентов валюты. Технический анализ основан на положении о том, что макроэкономические показатели в краткосрочной и среднесрочной перспективе мало отражаются на движениях курсов валют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Перспективы развития  валютных операций  коммерческого банка.

С точки  зрения совершенствования функциональных аспектов деятельности банка на валютном рынке, наиболее приоритетными направлениями  ревизии и пересмотра являются:

- взаимодействие  банка с реальным сектором  экономики;

- обслуживание  населения;

- развитие  расчетной системы и банковских  технологий.

Задачей банка должно являться формирование качественного и высокодоходного кредитного портфеля за счет увеличения темпов кредитования  корпоративных клиентов в иностранной валюте. Повышая гибкость условий кредитования  с учетом индивидуальных потребностей клиента.

Инвестиционное  кредитование должно стать одним из основных инструментов завоевания наиболее привлекательного сегмента рынка. Стремление вовлечь “матрасные средства” населения в хозяйственный оборот  рождает собой необходимость повышения привлекательности и стимулирования валютных вкладов.

Продвижение новых банковских продуктов и  банковских услуг на валютном рынке  должно осуществляться с учетом потребностей различных групп населения в  кредитных ресурсах.

При этом одним из обязательных условий занятия  банком лидирующего положения  на данном сегменте валютного рынка, должно стать комплексное расчетно-кассовое обслуживание физических лиц, предполагающее высокое качество предоставляемых услуг, гибкую тарифную политику и низкую трудоемкость операций для клиента. Основной задачей банка в данном направлении должно стать увеличение доли обслуживания  безналичных денежных потоков населения в иностранной валюте.

Увеличение  скорости прохождения платежей в  иностранной валюте должно быть достигнуто за счет совершенствования  внутренних технологий банка, развития телекоммуникационной  инфраструктуры, оптимизации расчетных потоков.

Главным условием при создании и внедрении  технических систем в банке должна стать защищенность внутрибанковской и клиентской информации , с учетом того, что требования к информационной безопасности многократно возрастают  при внедрении  интернет технологий.

Эволюция  системы продаж должна осуществляться посредством постоянного расширения стандартных пакетов банковских продуктов за счет тиражирования  новых продуктов разработанных на базе современных технологий, в целях дальнейшей интеграции  в мировой валютный рынок.

Необходимость активного продвижения трастовых  операций на валютном рынке и  укрепления позиций банка на данном сегменте. 

Одним из перспективных, исследуемых и достаточно привлекательных сегментов валютного рынка в настоящее время являются для банков операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.  
 
 

 

7. Валютные операции в условиях мирового финансового кризиса.

Мировой финансовый кризис 2008-го года — это финансово-экономический кризис, проявившийся в сентябре — октябре 2008 года в форме очень сильного ухудшения основных экономических показателей в большинстве развитых стран, и последовавшая в конце того же года глобальная рецессия.

Причиной  кризиса был ипотечный кризис в США.

Возникновение кризиса связывают  со следующими факторами:

дисбалансы  международной торговли и движения капиталов;

обесценение доллара США на протяжении 2002—2008 годов породило уменьшение его использования рядом стран в качестве резервной валюты, и даже попытки перехода на другие валюты в международных расчетах, что привело к возникновению кризисных явлений в отдельных сферах экономики США, перегреву экономик в других странах и аномальному ценообразованию на товарных рынках;

общей цикличностью экономического развития;

перегревом кредитного рынка и явившегося его следствием ипотечного кризиса;

а также:

высокими  ценами на сырьевые товары (в том  числе, нефть);

перегревом фондового рынка;

После 10 лет быстрого роста российская экономика испытывает существенное замедление темпов экономического развития в связи с глобальным финансовым кризисом, который по масштабу и  глубине превзошел все ожидания.

Наиболее  сильно по экономике страны ударила  невозможность дальнейшего получения  дешевых иностранных кредитов на межбанковском рынке, а также  снижение объемов экспорта продукции. Кроме этого причиной возникшего в нашей стране финансового кризиса считается также падение цен на нефть. Энергоносители (газ и нефть) имеют первостепенное значение для богатой ими России, поэтому снижение цен на сырье резко снизило и доходы от его экспорта.

Весной 2008 года Международный валютный фонд выразил опасения по поводу «перегрева» экономики России

Попытки правительства сдержать падение  курса российского рубля привели  к потерям до четверти золотовалютных резервов Российской Федерации. С конца ноября 2008 финансовые власти приступили к политике «мягкой девальвации» рубля, которая, по мнению журналиста «Независимой газеты», значительно ускорила спад в промышленности в ноябре — декабре 2008 года, вынуждая предприятия свёртывать производство и выводить оборотные средства на валютный рынок.

По мнению целого ряда экспертов «Вторая волна  кризиса» неизбежна, начало которой связывают с резким снижением цен на сырьевые товары (нефть и металлы). А это повлечет за собой резкое укрепление американского доллара, и ослабление валют развивающихся стран (в частности российского рубля).

 

Заключение.

Экономика любого государства не может существовать без развитого финансового рынка. Составной частью финансового рынка является валютный рынок (валютные операции).

Валютный  рынок представляет собой систему  устойчивых экономических и организационных  отношений, возникающих в результате операций по купле-продаже иностранной валюты и различных валютных ценностей.

Вся деятельность, которая связана с обращением валюты в банковской системе, регулируется ЦБ РФ.

Валютно-обменные операции занимают значительное место  среди источников формирования доходной базы коммерческих банков.

Однако  не следует забывать, что, проводя  валютные операции, банк несет ряд  валютных рисков, которые могут существенно  повлиять на итог совершаемой операции. В связи с этим банкам необходимо использовать различные финансовые инструменты, позволяющие либо полностью или частично уклониться от риска убытков, возникающих в связи с ожидаемым изменением валютного курса.

 

Список  литературы

1. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушии, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экой, иаук, проф. О.И. Лав рушина. — 8-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2009. — 768 с.

2. Банковское дело: учебник для студентов вузов по специальности 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалт. учет, анализ и аудит»/Е. П. Жарковская. - 4-е изд., испр. и доп. — М.: Омега-Л, 2006. — 452 с.

3. Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коробовой. — изд. с изм. — М.: Экономистъ, 2006. — 766 с.

4, Банковское дело: учебник / М.А. Петров – изд.: Рид Групп Серия: Национальное экономическое образование, 2011 – 240 с.

5. По материалам интернет–публикаций /Финансовый кризис/ – http://ru.wikipedia.org