МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  государственный  университет сервиса  и экономики» 
 

РЕФЕРАТ 

на тему

«Выбор  потребителя в  условиях неопределенности» 
 
 
 
 

Выполнил:

Магистрант 1 курса, д/о

Института ИТМЭО

Гр. 080100.1

         Яковлев А.Р. 

Проверил:

профессор, д-р экон. наук

Шапкин  В.В. 
 
 
 

Санкт-Петербург 

2011 
ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

     Неопределенность - это жизненный факт.

     Жизнь не стоит на месте. Каждый день приходится принимать новые решения. Важным условием принятия рациональных решений является информация. Однако, как и все экономические блага, информация, как правило, ограничена. Принятие решений в условиях неполной информации имеет свои последствия. Одно из них заключается в том, что приходится рисковать. Риск — это часть нашей жизни. Неудивительно, что будущее далеко не всегда развивается в соответствии с нашими прогнозами. Принятые решения часто оказываются ошибочными, выгоды — скромнее, а затраты — большими, чем мы ожидали. За ошибки приходится платить. Кроме того, приходится платить и за то, чтобы застраховать себя от ошибок. Это касается всех: потребителей и производителей, покупателей и продавцов. Неопределенность становится серьезным барьером на пути к эффективному рынку, приводит к значительным расходам сил, средств, времени и энергии, неоптимальному распределению товаров и ресурсов.

     До  сих пор рассматривались случаи, когда цены, доходы и другие переменные были точно определены. Иными словами, теория полезности использовалась как  средство прогнозирования потребительского выбора, осуществляемого среди некоторого количества "известных перспектив". Однако во многих случаях выбор, производимый потребителями, связан со значительной неопределенностью. Например, невозможно точно определить результаты, возникающие при:

• Покупке страхового полиса;
• Участии в лотерее;
• Покупке акций различных предприятий;
• Выборе места работы и т.д.

       Таким образом, потребители должны  или могут выбирать среди альтернатив,  отличающихся степенью риска,  которому они будут подвержены.

       Человек, страхующий свой дом от пожара, соглашается с определенной потерей небольшой суммы денег (страхового взноса) в предпочтении перед комбинацией малой вероятности потери дома и большой вероятности обойтись без потерь, то есть он выбирает определенность в предпочтении перед неопределенностью. И наоборот, человек, покупающий лотерейный билет, подвергает себя большой вероятности потери небольшой суммы денег (цена лотерейного билета) и малой вероятности большого выигрыша во избежание обоих рисков. Он выбирает неопределенность в предпочтении перед определенностью.

       Как уже отмечалось, этот выбор  присутствует и при решении  других экономических вопросов.

       С теоретической точки зрения  очень важно объяснить, каким  образом потребители выбирают  тот или иной вариант поведения  в условиях нескольких альтернатив, как они реагируют на элемент риска, какую он играет роль при осуществлении ими своего выбора. В рамках теории полезности необходимо выяснить, возможно ли рационализировать это поведение и что именно будет максимизировать рациональный потребитель.

       Все попытки определить функцию  полезности на основе наблюдения  за реакцией индивидуумов на  вероятностные ситуации восходят  к статье Бернулли о Санкт-Петербургском  парадоксе (1737 г.)¹. При объяснении этого парадокса Бернулли пришел к выводу, что рациональное поведение максимизирует не ожидаемый денежный выигрыш, а удовлетворение от этого выигрыша. Иначе говоря, потребитель руководствуется не "математическим ожиданием", а "моральным ожиданием" успеха, при котором вероятность взвешивается по полезности дохода, зависящей, в свою очередь, от его

     

     1 - Бернулли Д. Опыт новой теории  измерения жребия. В кн.: Теория  потребительского поведения и  спроса / Под. ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1993. С. 11-27. 
 

абсолютного уровня. Предельная полезность дохода с каждым приростом последнего снижается, что заставляет потребителей настаивать на увеличивающихся выплатах, чтобы компенсировать риск потери: никто не станет платить 1000 руб. за шанс выиграть 2000 руб. с вероятностью 50%.

     Эти положения были развиты и далее. Поскольку полезность дохода можно  соотнести с изменениями в  его уровне, то можно объяснить  тот факт, что большинство потребителей играют в азартные игры и в то же время страхуют имущество.

     Позднее Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн в фундаментальном труде "Теория игр и экономическое поведение" (1943 г.) дали формальное доказательство того, что принцип максимизации ожидаемой полезности является критерием рациональности ожидаемых решений. Они разработали систему аксиом количественной полезности, из которых следует существование такой функции полезности, математическое ожидание значений которой согласовано с предпочтениями субъекта. Иными словами, потребитель в состоянии определить, что предпочтительнее: набор благ или лотерейный билет.

     "Парадокс  Алле", в свою очередь, объединяет  примеры нарушения рациональности поведения в теории ожидаемой полезности и направляет внимание экономистов на поиск оценки психологических факторов риска ².

     Прежде  чем приступить к более глубокому  изучению проблемы потребительского выбора в условиях риска и неопределенности, следует определить эти понятия.

     Неопределенность - это ситуация, при которой полностью или частично отсутствует информация о вероятных будущих событиях, то есть неопределенность - это то, что не поддается оценке.  

     

     2 - Алле М. Экономика как наука. М.: НИЦ "Наука для общества". 1995. С. 61-62

     Риск - это определенная любым способом вероятность каждого из возможных событий.

     Как уже отмечалось, в условиях неопределенности выбора потребители максимизируют  ожидаемую полезность, то есть средневзвешенную полезность всех возможных результатов, где вероятности результатов используются в качестве весов.

     Чтобы количественно измерить риск, надо знать все возможные последствия  какого-нибудь отдельного действия и  вероятность самих последствий.

     Вероятность означает возможность получения определенного результата. Различают два типа вероятности:

• Математическую или априорную;
• Статистическую.

     Вероятность первого типа определяется общими, заранее заданными принципами (вероятность  выпадения соответствующего числа на игральной кости составляет 1 /6) и очень редко встречается в экономике.

     Вероятность второго типа можно определить лишь эмпирически, и именно она наиболее часто встречается при решении  экономических проблем. Она представляет собой трудную для формулировки концепцию, так как может зависеть от природы неопределенных событий и от надежд, которые люди возлагают на них. При ее определении могут быть использованы:

     объективный метод, основанный на вычислении частоты, с которой происходят некоторые  события (предположим, известно, что при разведке ста морских нефтяных месторождений двадцать были успешными, а восемьдесят закончились неудачей. Следовательно, вероятность успеха составляет 1/5, что является объективным показателем);

     субъективная  вероятность, которая представляет собой предположение относительно определенного результата, основанного на суждении или личном опыте оценивающего. В этом случае различные люди могут устанавливать разное ее значение для одного и того же события и таким образом делать различный выбор. Определяющим здесь выступает наличие соответствующей информации

     Как объективная, так и субъективная вероятность используется при определении  двух важных критериев, которые помогают описывать и сравнивать степень  риска.

     Один  из критериев характеризует среднее значение, а другой - изменчивость возможного результата.

     Среднее значение определяется обычно как среднеарифметическое взвешенное, где вероятность каждого  результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Иногда употребляют термин "Ожидаемое значение". Оно определяется как:

       ∑(Х)=Π1Х1+Π2Х2+...+ ΠnХn = ΠiХi, (1)

      (2)

       где:

     Xi - Возможный результат;

        Пi - Вероятность соответствующего результата. 

     Изменчивость  обычно измеряется двумя близко связанными, но отличающимися друг от друга критериями:

     Дисперсия - среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от ожидаемых;

     Стандартное отклонение (среднее квадратичное отклонение) - квадратный корень из дисперсии.

     Дисперсионный метод успешно применяется при  наличии как двух, так и большего количества альтернативных результатов.

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Бернулли  Д. «Опыт новой теории измерения жребия». В кн.: «Теория потребительского поведения и спроса» / Под. ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1993. с. 11-27.
2. Алле М. «Экономика как наука». М.: НИЦ "Наука для общества". 1995. С. 61-62.
3. Нуреев Р.М «Курс микроэкономики»: учебник для ВУЗов. - "Норма", 2006г.- Гл. 4, с.120-125.
4. Есипова В.Е. «Цены и ценообразование»: учебник для ВУЗов – «Питер», 1999г. с.57-60.
5. Маевский В. «О рациональном поведении реального потребителя»/ В. Маевский, Д. Чернавский// «Вопросы экономики» - 2007г. - №3.
6. Голуб Н.И. «Классификация рисков в личном потреблении» (статья) 1999г. - Режим доступа: www.management.edu.ru