Модели выбора оптимального портфеля ценных бумаг

Основная задача, которую необходимо решить при формировании портфеля ценных бумаг, -- распределение инвестором определенной денежной суммы по различным альтернативным вложениям (например, акции, облигации, наличные деньги и др.) так, чтобы наилучшим образом достичь своих целей.

Введение

1. Портфельный анализ
1. Выбор оптимального портфеля
2. Границы местоположения портфелей
3. Рыночная модель
1.4 Графическое представление рыночной модели
1.5 Диверсификация
2 Модель Марковица
2.1 Определение состава оптимального портфеля
3 Метод, основанный на рыночной модели