Депозитная политика

 

Таблица 4. Капитал Банка по состоянию на 31 декабря 2009, 2010, 2011 годов

(тыс. тенге).

Наименование статей	31.12.2009г	31.12.2010г	31.09.2011г	Изменения (+,-)		Темп роста,%
				2009-2010	2011-2010
Уставный капитал: -простые акции -привилегированные акции -собственные выкупленные акции	31 652 370	127 316 185	127 316 185	+95 663 815	0	100
	303 711	303 711	303 711	0	0	100
	(278 401)	(282 252)	(282 252)	+3851	0	100
Дополнительный оплаченный капитал	237 220	100	12 089	-237 120	+11 989	12089
Прочие резервы	616 778	944 862	1 545 589	+328 084	+600 727	163,6
Нераспределенная прибыль	10 323 638	(58 796 555)	(57 959 837)	+48 472 917	-836 718	98,6
Итого капитала, приходящегося  на акционеров Банка	42 855 316	69 486 051	70 935 485	+26 630 735	+1 449 434	102,1
Доля меньшинства	262 651	150 355	176 118	-112 296	+25 763	117,1
Итого капитала	43 117 967	69 636 406	71 111 603	+26 518 439	+1 475 197	102,1

 

Согласно таблице 4 на 31 декабря 2009г. собственный капитал Банка  составил 43 117 967тыс. тенге. В 2010 году произошло  значительное увеличение и составили 69 636 406 тыс.тенге, а в 2011 году 71 111 603 тыс.тенге.

 

2.3 Оценка залогового обеспечения

 

На сегодняшний день особой популярностью пользуется оценка залогового обеспечения, предназначенного для  обеспечения кредитов. В первую очередь  стоит сказать, что залог –  это материальные ценности, которые  имеют значительную стоимость, и  недвижимость, передаваемая в банк. Оценка залогового обеспечения  обязательно должна выполняется независимым оценщиком высокой квалификации, который сможет определить для Вас реальную цену залога.

Объекты, требующие проведения оценки для залога:

- автомобили и технологическое  оборудование;

- объекты недвижимости;

- векселя, акции и другие  ценные бумаги;

- имущественные права  и обязательства, которые можно  обособить, долговые требования, изобретательские, авторские и другие  имущественные права и т.д.

Практические подходы  к оценке залогового обеспечения и к формированию рейтинга залогового обеспечения.

Банк приводит практическую методику оценки залоговой стоимости имущества. Он  показывает снижение коэффициента дисконтирования при росте рыночной стоимости имущества, переданного в залог. Причем, поскольку одним из основных факторов, оказывающих влияние на расчёт коэффициента дисконтирования, является ликвидность, то в зависимости от срока реализации залогового имущества (срок реализации является основной характеристикой ликвидности) меняется коэффициент дисконтирования: зависимость прямая, чем больше срок реализации, тем выше коэффициент дисконтирования.

Поскольку ликвидность является одним из основных факторов, то на примере  оценки ликвидности оборудования, принимаемого в залог, автор наглядно демонстрирует практические подходы конкретного банка: в частности, автор приводит экспертные шкалы оценки ликвидности, которые используются при расчёте срока реализации оборудования, то есть фактически определяют коэффициент дисконтирования.

Прежде всего, кредитные  учреждения устанавливают сроки  экспозиции актива, а также его  ликвидность. Если планируется переоформлять  имущественные права, тогда необходимо предварительно определиться со схемой их последующей передачи. Чаще всего  банки принимают в виде залога имущество, которое имеет государственную  регистрацию. При этом они неохотно берут в залог имущество, которое  проблематично перерегистрировать либо на него нет возможности оформить право собственности либо обременения. К подобному имуществу можно  отнести бытовую технику и  прочие объекты данного типа.

Оценка залогового обеспечения  в любом случае нужна банку, поэтому  следует побеспокоиться, чтобы она выполнялась профессиональным экспертом, который сможет установить реальную рыночную стоимость имущества. Наша компания имеет огромный опыт в проведении работ данного типа. Цена оценки залога устанавливается видом объекта, и уточнить её можно, просто связавшись с нашими отзывчивыми специалистами.

Главной особенностью проведения оценки данного типа является то, что  тут важна её абсолютная точность. В процессе проведении оценки залога оценщик берет на себя почти все  риски, которые связаны с ней. Суть состоит в том, что часто  банками используется схема, при  которой оценщик должен выкупить залоговое имущество в случае, если банку не удалось его реализовать  на протяжении месяца. Такая схема  заложена в соглашение о сотрудничестве, заключаемое между независимым  оценщиком и банком.

Оценку залогового обеспечения  для каждого конкретного банка  выполняют специализированные центры оценки, аккредитованные в нем, поэтому  обязательно предварительно уточните, какая оценочная компания получила право проведения оценки в конкретном банке. При этом не сомневайтесь, что  не каждой компании банк доверит выполнение столь серьезных операций, поскольку  величины выдаваемых кредитов чаще всего  в разы больше страховки. Плюс ко всему  традиционно банк требует при  оценке залогового обеспечения обязательно  устанавливать цену ликвидационную имущества, которое вносится за кредит в условиях заниженного экспозиционного  срока.

 

 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СНИЖЕНИЯ  КРЕДИТНЫХ РИСКОВ

 

В современном обществе в  условиях обострения конкурентной борьбы внимание к банковским рискам увеличивается. Банки все чаще занимают агрессивную  позицию по отношению друг к другу, проводят все более рискованные  операции и сделки и имеют успех  только тогда, когда принимаемые  риски разумны, контролируются и  находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции.

Поступательное развитие экономики, которое наблюдалось в Казахстане до кризиса, предоставляло банкам возможность выстроить систему управления рисками в режиме стабильного функционирования банка и встречать любые изменения экономического цикла во всеоружии. Однако, как показал кризис, этого не произошло. Исследования показали, что средние и малых казахстанские банки понимают необходимость разработки эффективной системы управления рисками, но большинство только собирается ее внедрять.

Выявленные недостатки практики управления рисками в средних  российских банках, представлены на рис. 1.

 

 
  Рис. 2. Практика управления рисками в средних казахстанских банках.

 

Финансовый кризис 2009 – 2010 гг. продемонстрировал недостатки в кредитном процессе и, в частности, системе управления кредитными рисками. Именно эти недостатки привели к росту проблемной задолженности. Их необходимо обобщить и проанализировать, чтобы предотвратить возможное повторение.

Управление вероятностью потерь при удержании доходности на приемлемом уровне становится крайне важной задачей. Рост конкуренции, снижение ставок заставляли банки искать резервы  удержания доходности, что привело  к максимально лояльному отношению  к клиенту. В результате кредитные  риски явно недооценивались, в качестве обеспечения принимались низколиквидные залоги либо предоставлялись беззалоговые ссуды, даже в тех случаях, когда негативные тенденции в бизнесе заемщика были уже очевидны. Неадекватный анализ потребностей и возможностей клиента приводили к неправильному структурированию кредитного продукта.

Данные таблицы отражают масштабы кредитного риска и, следовательно, первостепенную важность его минимизации.

Несмотря на инновации  в секторе финансовых услуг, кредитный  риск до сих пор остается основной причиной банковских проблем. Более 80% содержания балансовых отчетов банков посвящено обычно именно этому аспекту  управления рисками. В период 01.01.08 г. - 01.01.10 г. рост просроченной задолженности  в структуре активов кредитных  организаций, сгруппированных по направлениям вложений..

Масштаб реализации кредитного риска зачастую оборачивается крайне негативными последствиями. Вышеприведенные  цифры подтверждают этот факт. Чтобы  не допустить повторения кризисной  ситуации в сфере банковского  кредитования, нужно пересмотреть существующие подходы к качеству оценки кредитных  рисков. Для отечественных банков в целях совершенствования системы управления кредитными рисками следует провести ряд мероприятий:

• мотивирование банком специалистов к разработке и апробации  новых методик анализа кредитного риска;

• выявление ошибок в  деятельности не только кредитного подразделения, но и подразделений риск менефджмента, устранение выявленных недостатков;

• определение степени  риска в процентах от величины ссуды или при помощи иного  количественного показателя;

• ужесточение контроля над кредитным риском на всех этапах мониторинга;

• проведение аттестации риск менеджеров на знание и правильное применение положений нормативной базы банка и соответствующего законодательства. 
 

Таблица 5. Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам

 

Показатель	1.01.08	1.01.09	1.10.09	1.01.10	1.02.10
Просроченная задолженность  по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, млрд. тг. В том числе	184,1	422,0	961,6	1014,7	1022,9
- по 20 крупнейшим по величине активов ко, млрд. тг.	120,3	274,3	618,1	652,7	681,8
Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме  кредитов, депозитов и др. размещенных средств банковского сектора, %	1,3	2,1	4,8	5,1	5,1
Просроченная задолженность  в тенге
- млрд. тенге.	167,1	353,2	766,6	835,1	837,7
в % от общей суммы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в тг.	1,6	2,5	5,5	6,0	6,0
Просроченная задолженность  в иностранной валюте
- млрд. тг.	17,0	68,8	195,0	179,6	185,2
- в % от общей суммы  кредитов, депозитов и прочих  размещенных средств в иностранной  валюте0	0,4	1,1	3,1	3,0	3,0
- в долларовом эквиваленте,  млрд. долл.	0,69	2,34	6,48	5,94	6,08