Эконометрика.Расчетная работа

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2010 в 06:44, контрольная работа

Краткое описание

Расчет корреляции факторов торговли по месяцам

Скачать целиком (25.13 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

Эконометрика Контрольная.xls

— 128.50 Кб (Скачать файл)

Korr

  A B C D E F G H I
1 Корреляция
2                  
3   ОРТ РРДД НЗП РЗП ИЦ ИЦПТ ИЦНПТ ИЦПУ
4 ОРТ 1              
5  РРДД 0.71567 1            
6  НЗП 0.89166 0.76803 1          
7  РЗП 0.90515 0.76311 0.99844 1        
8  ИЦ -0.65603 -0.30397 -0.43850 -0.48736 1      
9  ИЦПТ -0.21687 0.09023 -0.01383 -0.06522 0.79361 1    
10  ИЦНПТ -0.24290 0.18722 -0.21427 -0.23964 0.43057 0.42835 1  
11  ИЦПУ -0.78828 -0.64066 -0.62719 -0.65318 0.78068 0.29290 -0.01904 1
12                  
13  Анализ данных, полученных в результате корреляции.                
14                   
15  ОРТ и РРДД    0.71567 сильная прямая связь      
16 ОРТ и НЗП      0.89166 сильная прямая связь      
17 ОРТ и РЗП      0.90515 сильная прямая связь      
18 ОРТ и ИЦ        -0.65603 умеренная обратная связь      
19 ОРТ и ИЦ ПУ   -0.21687 слабая обратная связь   модель не работает  
20 ОРТ и ИЦ ПТ   -0.24290 слабая обратная связь   модель не работает  
21 ОРТ и ИЦ НПТ   -0.78828 сильная обратная связь      
22 РРДД и НЗП   0.76803 сильная прямая связь   нельзя включать в одну модель, т.к. факторы связаны друг с другом  
23 РРДД и РЗП   0.76311 сильная прямая связь   нельзя включать в одну модель, т.к. факторы связаны друг с другом  
24 РРДД и ИЦ   -0.30397 умеренная обратная связь      
25 РРДД и ИЦПТ   0.09023 слабая прямая связь   модель не работает  
26 РРДД и ИЦНПТ   0.18722 слабая прямая связь   модель не работает  
27 РРДД и ИЦПУ   -0.64066 умеренная обратная связь      
28 НЗП и РЗП   0.99844 сильная прямая связь   нельзя включать в одну модель, т.к. факторы связаны друг с другом  
29 НЗП и ИЦ   -0.43850 умеренная обратная связь      
30 НЗП и ИЦПТ   -0.01383 слабая обратная связь   модель не работает  
31 НЗП и ИЦНПТ   -0.21427 слабая обратная связь   модель не работает  
32 НЗП и ИЦПУ   -0.62719 умеренная обратная связь      
33 РЗП и ИЦ   -0.48736 умеренная обратная связь      
34 РЗП и ИЦПТ   -0.06522 слабая обратная связь   модель не работает  
35 РЗП и ИЦНПТ   -0.23964 слабая обратная связь   модель не работает  
36 РЗП и ИЦПУ   -0.65318 умеренная обратная связь      
37 ИЦ и ИЦПТ   0.79361 сильная прямая связь   нельзя включать в одну модель, т.к. факторы связаны друг с другом  
38 ИЦ и ИЦНПТ   0.43057 умеренная прямая связь   нельзя включать в одну модель, т.к. факторы связаны друг с другом  
39 ИЦ и ИЦПУ   0.78068 сильная прямая связь   нельзя включать в одну модель, т.к. факторы связаны друг с другом  
40 ИЦПТ и ИЦНПТ   0.42835 умеренная прямая связь   нельзя включать в одну модель, т.к. факторы связаны друг с другом  
41 ИЦПТ и ИЦПУ   0.29290 слабая прямая связь   модель не работает  
42 ИЦНПТ и ИЦПУ   -0.01904 слабая обратная связь   модель не работает  

yx1

  A B C D E F G H I J K L
1 ВЫВОД ИТОГОВ                      
2                         
3  Регрессионная статистика                      
4  Множественный R 0.71567                    
5  R-квадрат 0.51218 т. к. показатель близок к единице, данную модель можно принять к рассмотрению                  
6  Нормированный R-квадрат 0.47466                    
7  Стандартная ошибка 6.23218                    
8  Наблюдения 15                    
9                         
10  Дисперсионный анализ                      
11    df SS MS F Значимость F            
12  Регрессия 1 530.13615 530.13615 13.64920 0.00270 модель достоверна по критерию Фишера F =13,64919928          
13  Остаток 13 504.92119 38.84009     с приемлемым уровнем значимости ≤ 5%          
14  Итого 14 1035.05733                  
15                         
16    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%      
17  Y-пересечение 64.73224 9.73056 6.65247 0.00002 43.71063 85.75384 43.71063 85.75384      
18  РРДД 0.34875 0.09440 3.69448 0.00270 0.14482 0.55269 0.14482 0.55269      
19        p=10≥p0= 5.60435 Критерий Дарбина Уотсона, d – критерий:            
20        M(ε)≈ 0.000000000000004 n=15, m=1, α =0.05; dl=1.08, du=1.36        
21       d= 2.03951 n=15, m=2, α =0.05; dl=0,95, du=1.54        
22 ВЫВОД ОСТАТКА     ∆y≈ 13.46381 Критерий размахов, RS – критерий:            
23       RS= 3.70 n=15, α =0,05, a=2,965, b=4,165        
24 Наблюдение ОРТ Предсказанное ОРТ Остатки Стандартные остатки РРДД          
25 Июль 103.8 100.47962 3.32038 0.55289 102.5            
26 Август 103.4 100.51450 2.88550 0.48048 102.6            
27 Сентябрь 100.4 96.92232 3.47768 0.57908 92.3            
28 Октябрь 101.6 99.43336 2.16664 0.36078 99.5            
29 Ноябрь 96.6 100.37499 -3.77499 -0.62859 102.2            
30 Декабрь 116.7 109.86113 6.83887 1.13877 129.4            
31 Январь 2009г. 74.4 83.46038 -9.06038 -1.50868 53.7            
32 Февраль 95.4 111.63978 -16.23978 -2.70416 134.5            
33 Март 105.6 100.65400 4.94600 0.82358 103            
34 Апрель 99.6 102.36290 -2.76290 -0.46006 107.9            
35 Май 101 98.59634 2.40366 0.40024 97.1            
36 Июнь 100.2 100.79350 -0.59350 -0.09883 103.4            
37 Июль 102 98.70097 3.29903 0.54934 97.4            
38 Август 101.8 98.24759 3.55241 0.59153 96.1            
39 Сентябрь 100.3 100.75862 -0.45862 -0.07637 103.3            
40                        
41 1. R-квадрат близок к 1, т.е. нет оснований отклонить эту модель                      
42 2. По критерию Стьюдента при коэффициенте 64,73 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                      
43 3. По критерию Стьюдента при коэффициенте 0,34 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                      
44 Вывод: данная модель достоверна в целом и по параметрам.                      
45 4. р=10> р0= 5,6 т.к. возмущение имеет случайный характер поведения, то выполняется первая предпосылка МНК                    
46 5. М(Е) близка к 0 ,т.о. выполняется вторая предпосылка МНК                    
47 6. d=2,03 , т.к. нет оснований для отклонения гипотезы об отсутствии автокорреляции остатков с уровнем                    
48   значимости 0,05,то выполняется четвертая предпосылка МНК.                    
49 7.Т.к. 2,97<RS=3,70<4,17 ,т.о. выполняется пятая предпосылка МНК                    

yx2

  A B C D E F G H I
1 ВЫВОД ИТОГОВ                
2                   
3  Регрессионная статистика                
4  Множественный R 0.89166              
5  R-квадрат 0.79506 т. к. показатель близок к единице, данную модель можно принять к рассмотрению            
6  Нормированный R-квадрат 0.77929              
7  Стандартная ошибка 4.03949              
8  Наблюдения 15              
9                   
10  Дисперсионный анализ                
11    df SS MS F Значимость F      
12  Регрессия 1 822.93045 822.93045 50.43253 0.000008 модель достоверна по критерию Фишера F =50,43253235    
13  Остаток 13 212.12688 16.31745     с приемлемым уровнем значимости ≤ 5%    
14  Итого 14 1035.05733            
15                   
16    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
17 Y-пересечение 12.09367 12.44846 0.97150 0.34903 -14.79960 38.98694 -14.79960 38.98694
18 НЗП 0.87359 0.12301 7.10159 0.000008 0.60784 1.13935 0.60784 1.13935
19                  
20                   
21                   
22  ВЫВОД ОСТАТКА                
23                   
24  Наблюдение ОРТ Предсказанное ОРТ Остатки Стандартные остатки НЗП      
25  Июль 103.8 99.88965 3.91035 1.00457 100.5      
26  Август 103.4 97.26887 6.13113 1.57509 97.5      
27  Сентябрь 100.4 101.98627 -1.58627 -0.40751 102.9      
28  Октябрь 101.6 99.01605 2.58395 0.66382 99.5      
29  Ноябрь 96.6 99.19077 -2.59077 -0.66557 99.7      
30  Декабрь 116.7 119.63282 -2.93282 -0.75344 123.1      
31  Январь 2009г. 74.4 81.10742 -6.70742 -1.72314 79      
32  Февраль 95.4 99.54021 -4.14021 -1.06362 100.1      
33  Март 105.6 104.51968 1.08032 0.27754 105.8      
34  Апрель 99.6 98.84134 0.75866 0.19490 99.3      
35  Май 101 99.45285 1.54715 0.39746 100      
36  Июнь 100.2 105.48063 -5.28063 -1.35660 106.9      
37  Июль 102 97.88038 4.11962 1.05833 98.2      
38  Август 101.8 97.18151 4.61849 1.18650 97.4      
39  Сентябрь 100.3 101.81155 -1.51155 -0.38832 102.7      
40                   
41  1. R-квадрат близок к 1, т.е. нет оснований отклонить эту модель                
42  2. По критерию Стьюдента при коэффициенте 12,09 модель отклоняется, т.к. Р-значение > 5% !                

yx3

  A  B  C  D  E  F  G  H  I 
1  ВЫВОД ИТОГОВ                
2                   
3  Регрессионная статистика                
4  Множественный R 0.90515              
5  R-квадрат 0.81930 т. к. показатель близок к единице, данную модель можно принять к рассмотрению            
6  Нормированный R-квадрат 0.80540              
7  Стандартная ошибка 3.79307              
8  Наблюдения 15              
9                   
10  Дисперсионный анализ                
11    df SS MS F Значимость F      
12  Регрессия 1 848.02107 848.02107 58.94191 0.000003 модель достоверна по критерию Фишера F =58,94190717    
13  Остаток 13 187.03626 14.38740     с приемлемым уровнем значимости ≤ 5%    
14  Итого 14 1035.05733            
15                   
16    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
17 Y-пересечение 12.94156 11.40607 1.13462 0.27702 -11.69975 37.58286 -11.69975 37.58286
18 РЗП 0.87175 0.11355 7.67736 0.000003 0.62645 1.11706 0.62645 1.11706
19                  
20                   
21                   
22  ВЫВОД ОСТАТКА                
23                   
24  Наблюдение ОРТ Предсказанное ОРТ Остатки Стандартные остатки РЗП      
25  Июль 103.8 100.11693 3.68307 1.00765 100      
26  Август 103.4 97.67602 5.72398 1.56603 97.2      
27  Сентябрь 100.4 101.94761 -1.54761 -0.42341 102.1      
28  Октябрь 101.6 98.89647 2.70353 0.73966 98.6      
29  Ноябрь 96.6 99.15800 -2.55800 -0.69984 98.9      
30  Декабрь 116.7 119.55703 -2.85703 -0.78166 122.3      
31  Январь 2009г. 74.4 80.24094 -5.84094 -1.59803 77.2      
32  Февраль 95.4 98.80930 -3.40930 -0.93275 98.5      
33  Март 105.6 103.95264 1.64736 0.45070 104.4      
34  Апрель 99.6 98.89647 0.70353 0.19248 98.6      
35  Май 101 99.59387 1.40613 0.38470 99.4      
36  Июнь 100.2 105.60897 -5.40897 -1.47984 106.3      
37  Июль 102 98.02472 3.97528 1.08760 97.6      
38  Август 101.8 97.85037 3.94963 1.08058 97.4      
39  Сентябрь 100.3 102.47066 -2.17066 -0.59387 102.7      
40                   
41  1. R-квадрат близок к 1, т.е. нет оснований отклонить эту модель                
42  2. По критерию Стьюдента при коэффициенте 12,94 модель отклоняется, т.к. Р-значение > 5% !                

yx4

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L 
1  ВЫВОД ИТОГОВ                      
2                         
3  Регрессионная статистика                      
4  Множественный R 0.65603                    
5  R-квадрат 0.43038 т. к. показатель >0,3, данную модель можно принять к рассмотрению                  
6  Нормированный R-квадрат 0.38656                    
7  Стандартная ошибка 6.73446                    
8  Наблюдения 15                    
9                         
10  Дисперсионный анализ                      
11    df SS MS F Значимость F            
12  Регрессия 1 445.46945 445.46945 9.82229 0.00791 модель достоверна по критерию Фишера F =9,822289566          
13  Остаток 13 589.58788 45.35291     с приемлемым уровнем значимости ≤ 5%          
14  Итого 14 1035.05733                  
15                         
16    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%      
17  Y-пересечение 1024.31346 294.87146 3.47376 0.00412 387.28239 1661.34453 387.28239 1661.34453      
18  ИЦ -9.16792 2.92526 -3.13405 0.00791 -15.48757 -2.84828 -15.48757 -2.84828      
19        p=11≥p0= 5.60435 Критерий Дарбина Уотсона, d – критерий:            
20        M(ε)≈ 0.0000000000001 n=15, m=1, α =0.05; dl=1.08, du=1.36        
21       d= 2.62859 n=15, m=2, α =0.05; dl=0,95, du=1.54        
22 ВЫВОД ОСТАТКА     ∆y≈ 14.54891 Критерий размахов, RS – критерий:            
23       RS= 3.97 n=15, α =0,05, a=2,965, b=4,165        
24 Наблюдение ОРТ Предсказанное ОРТ Остатки Стандартные остатки ИЦ          
25 Июль 103.8 102.93704 0.86296 0.13298 100.5            
26 Август 103.4 103.85384 -0.45384 -0.06993 100.4            
27 Сентябрь 100.4 100.18667 0.21333 0.03287 100.8            
28 Октябрь 101.6 99.26987 2.33013 0.35906 100.9            
29 Ноябрь 96.6 100.18667 -3.58667 -0.55269 100.8            
30 Декабрь 116.7 101.10346 15.59654 2.40336 100.7            
31 Январь 2009г. 74.4 85.51799 -11.11799 -1.71323 102.4            
32 Февраль 95.4 91.93553 3.46447 0.53386 101.7            
33 Март 105.6 95.60270 9.99730 1.54054 101.3            
34 Апрель 99.6 101.10346 -1.50346 -0.23168 100.7            
35 Май 101 102.02025 -1.02025 -0.15722 100.6            
36 Июнь 100.2 102.02025 -1.82025 -0.28049 100.6            
37 Июль 102 102.02025 -0.02025 -0.00312 100.6            
38 Август 101.8 107.52101 -5.72101 -0.88158 100            
39 Сентябрь 100.3 107.52101 -7.22101 -1.11272 100            
40                        
41 1. R-квадрат близок к 1, т.е. нет оснований отклонить эту модель                      
42 2. По критерию Стьюдента при коэффициенте 1024,31 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                      
43 3. По критерию Стьюдента при коэффициенте -9,17 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                      
44 Вывод: данная модель достоверна в целом и по параметрам.                      
45 4. р=10> р0= 5,6 т.к. возмущение имеет случайный характер поведения, то выполняется первая предпосылка МНК                    
46 5. М(Е) близка к 0 ,т.о. выполняется вторая предпосылка МНК                    
47 6. d=2,63 , т.к. нет оснований для отклонения гипотезы об отсутствии автокорреляции остатков с уровнем                    
48   значимости 0,05,то выполняется четвертая предпосылка МНК.                    
49 7.Т.к. 2,97<RS=3,97<4,17 ,т.о. выполняется пятая предпосылка МНК                    

Информация о работе Эконометрика.Расчетная работа