Эконометрика.Расчетная работа

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2010 в 06:44, контрольная работа

Краткое описание

Расчет корреляции факторов торговли по месяцам

Скачать целиком (25.13 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

Эконометрика Контрольная.xls

— 128.50 Кб (Скачать файл)

yx7

  A B C D E F G H I J K
1 ВЫВОД ИТОГОВ                    
2                       
3  Регрессионная статистика                    
4  Множественный R 0.78828                  
5  R-квадрат 0.62139 т. к. показатель близок к единице, данную модель можно принять к рассмотрению                
6  Нормированный R-квадрат 0.59227                  
7  Стандартная ошибка 5.49042                  
8  Наблюдения 15                  
9                       
10  Дисперсионный анализ                    
11    df SS MS F Значимость F          
12  Регрессия 1 643.17608 643.17608 21.33628 0.00048 модель достоверна по критерию Фишера F =21,33628197        
13  Остаток 13 391.88126 30.14471     с приемлемым уровнем значимости ≤ 5%        
14  Итого 14 1035.05733                
15                       
16    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%    
17  Y-пересечение 553.35377 98.11702 5.63973 0.00008 341.38484 765.32270 341.38484 765.32270    
18  ИЦПУ -4.48621 0.97123 -4.61912 0.00048 -6.58442 -2.38800 -6.58442 -2.38800    
19        p=6≥p0= 5.60435 Критерий Дарбина Уотсона, d – критерий:          
20        M(ε)≈ 0.00000000000004 n=15, m=1, α =0.05; dl=1.08, du=1.36      
21       d= 2.41535 n=15, m=2, α =0.05; dl=0,95, du=1.54      
22 ВЫВОД ОСТАТКА     ∆y≈ 11.86133 Критерий размахов, RS – критерий:          
23       RS= 3.91 n=15, α =0,05, a=2,965, b=4,165      
24 Наблюдение ОРТ Предсказанное ОРТ Остатки Стандартные остатки ИЦПУ        
25 Июль 103.8 100.69510 3.10490 0.58686 100.9          
26 Август 103.4 100.69510 2.70490 0.51125 100.9          
27 Сентябрь 100.4 100.24648 0.15352 0.02902 101          
28 Октябрь 101.6 104.73269 -3.13269 -0.59211 100          
29 Ноябрь 96.6 101.59235 -4.99235 -0.94361 100.7          
30 Декабрь 116.7 100.24648 16.45352 3.10989 101          
31 Январь 2009г. 74.4 76.46957 -2.06957 -0.39117 106.3          
32 Февраль 95.4 98.45200 -3.05200 -0.57686 101.4          
33 Март 105.6 102.04097 3.55903 0.67270 100.6          
34 Апрель 99.6 103.38683 -3.78683 -0.71575 100.3          
35 Май 101 103.38683 -2.38683 -0.45114 100.3          
36 Июнь 100.2 102.48959 -2.28959 -0.43276 100.5          
37 Июль 102 101.14372 0.85628 0.16185 100.8          
38 Август 101.8 102.93821 -1.13821 -0.21513 100.4          
39 Сентябрь 100.3 104.28407 -3.98407 -0.75303 100.1          
40                      
41 1. R-квадрат близок к 1, т.е. нет оснований отклонить эту модель                    
42 2. По критерию Стьюдента при коэффициенте 553,35 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                    
43 3. По критерию Стьюдента при коэффициенте -4,49 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                    
44 Вывод: данная модель достоверна в целом и по параметрам.                    
45 4. р=6> р0= 5,6 т.к. возмущение имеет случайный характер поведения, то выполняется первая предпосылка МНК                  
46 5. М(Е) близка к 0 ,т.о. выполняется вторая предпосылка МНК                  
47 6. d=2,42 , т.к. нет оснований для отклонения гипотезы об отсутствии автокорреляции остатков с уровнем                  
48   значимости 0,05,то выполняется четвертая предпосылка МНК.                  
49 7.Т.к. 2,97<RS=3,91<4,17 ,т.о. выполняется пятая предпосылка МНК                  

yx1x4

  A B C D E F G H I
1 ВЫВОД ИТОГОВ                
2                   
3  Регрессионная статистика                
4  Множественный R 0.85090              
5  R-квадрат 0.72403 т. к. показатель близок к единице, данную модель можно принять к рассмотрению            
6  Нормированный R-квадрат 0.67804              
7  Стандартная ошибка 4.87890              
8  Наблюдения 15              
9                   
10  Дисперсионный анализ                
11    df SS MS F Значимость F      
12  Регрессия 2 749.41377 374.70688 15.74159 0.00044 модель достоверна по критерию Фишера F =15,74158529    
13  Остаток 12 285.64357 23.80363     с приемлемым уровнем значимости ≤ 5%    
14  Итого 14 1035.05733            
15                   
16    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
17 Y-пересечение 752.57634 226.75646 3.31887 0.00612 258.51646 1246.63622 258.51646 1246.63622
18 РРДД 0.27719 0.07757 3.57335 0.00383 0.10818 0.44620 0.10818 0.44620
19 ИЦ -6.75167 2.22452 -3.03512 0.01037 -11.59848 -1.90487 -11.59848 -1.90487
20       p=10≥p0= 5.60435 Критерий Дарбина Уотсона, d – критерий:      
21        M(ε)≈ 0.00000000000007 n=15, m=1, α =0.05; dl=1.08, du=1.36  
22       d= 2.72316 n=15, m=2, α =0.05; dl=0,95, du=1.54  
23 ВЫВОД ОСТАТКА     ∆y≈ 10.63020 Критерий размахов, RS – критерий:      
24    y ^y RS= 3.33 n=15, α =0,05, a=2,965, b=4,165  
25 Наблюдение ОРТ Предсказанное ОРТ Остатки Остатки/SE РРДД ИЦ    
26  Июль 103.8 102.44501 1.35499 0.27773 102.5 100.5    
27  Август 103.4 103.14789 0.25211 0.05167 102.6 100.4    
28  Сентябрь 100.4 97.59218 2.80782 0.57550 92.3 100.8    
29  Октябрь 101.6 98.91277 2.68723 0.55079 99.5 100.9    
30  Ноябрь 96.6 100.33635 -3.73635 -0.76582 102.2 100.8    
31  Декабрь 116.7 108.55106 8.14894 1.67024 129.4 100.7    
32  Январь 2009г. 74.4 76.09001 -1.69001 -0.34639 53.7 102.4    
33  Февраль 95.4 103.21305 -7.81305 -1.60140 134.5 101.7    
34  Март 105.6 97.18226 8.41774 1.72534 103 101.3    
35  Апрель 99.6 102.59149 -2.99149 -0.61315 107.9 100.7    
36  Май 101 100.27302 0.72698 0.14901 97.1 100.6    
37  Июнь 100.2 102.01931 -1.81931 -0.37289 103.4 100.6    
38  Июль 102 100.35618 1.64382 0.33693 97.4 100.6    
39  Август 101.8 104.04683 -2.24683 -0.46052 96.1 100    
40  Сентябрь 100.3 106.04260 -5.74260 -1.17703 103.3 100    
41                   
42               
43                   
44                   
45                   
46                   
47                   
48                   
49                   
50                   
51                   
52                   
53                   
54                   
55                   
56                   
57                   
58                   
59                   
60  1. R-квадрат близок к 1, т.е. нет оснований отклонить эту модель                
61  2. По критерию Стьюдента при коэффициенте 752,58 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                
62  3. По критерию Стьюдента при коэффициенте 0,28 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                
63  4. По критерию Стьюдента при коэффициенте -6,75 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                
64  Вывод: данная модель достоверна в целом и по параметрам.                
65  5. р=10> р0= 5,6 т.к. возмущение имеет случайный характер поведения, то выполняется первая предпосылка МНК              
66  6. М(Е) близка к 0 ,т.о. выполняется вторая предпосылка МНК              
67  7. d=2,72 , т.к. нет оснований для отклонения гипотезы об отсутствии автокорреляции остатков с уровнем              
68  (0≤d≤4) значимости 0,05,то выполняется четвертая предпосылка МНК.              
69  8.Т.к. RS=3,33 ,т.о. выполняется пятая предпосылка МНК              
70  (а≤RS≤b)                

yx2x4

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 
1  ВЫВОД ИТОГОВ                  
2                     
3  Регрессионная статистика                  
4  Множественный R 0.93916                
5  R-квадрат 0.88203 т. к. показатель близок к единице, данную модель можно принять к рассмотрению              
6  Нормированный R-квадрат 0.86236                
7  Стандартная ошибка 3.18995                
8  Наблюдения 15                
9                     
10  Дисперсионный анализ                  
11    df SS MS F Значимость F        
12  Регрессия 2 912.94768 456.47384 44.85875 0.000003 модель достоверна по критерию Фишера F =44,85874792      
13  Остаток 12 122.10965 10.17580     с приемлемым уровнем значимости ≤ 5%      
14  Итого 14 1035.05733              
15                     
16    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%  
17  Y-пересечение 488.53737 160.49052 3.04403 0.01020 138.85857 838.21617 138.85857 838.21617  
18  НЗП 0.73262 0.10809 6.77792 0.00002 0.49711 0.96813 0.49711 0.96813  
19  ИЦ -4.58560 1.54176 -2.97426 0.01161 -7.94481 -1.22639 -7.94481 -1.22639  
20        p=11≥p0= 5.60435 Критерий Дарбина Уотсона, d – критерий:        
21        M(ε)≈ 0.00000000000005 n=15, m=1, α =0.05; dl=1.08, du=1.36    
22       d= 2.14953 n=15, m=2, α =0.05; dl=0,95, du=1.54    
23 ВЫВОД ОСТАТКА     ∆y≈ 6.95031 Критерий размахов, RS – критерий:        
24   y ^y RS= 2.95 n=15, α =0,05, a=2,965, b=4,165    
25 Наблюдение ОРТ Предсказанное ОРТ Остатки Остатки/SE НЗП ИЦ      
26 Июль 103.8 101.31325 2.48675 0.77956 100.5 100.5      
27 Август 103.4 99.57396 3.82604 1.19940 97.5 100.4      
28 Сентябрь 100.4 101.69586 -1.29586 -0.40623 102.9 100.8      
29 Октябрь 101.6 98.74640 2.85360 0.89456 99.5 100.9      
30 Ноябрь 96.6 99.35148 -2.75148 -0.86255 99.7 100.8      
31 Декабрь 116.7 116.95334 -0.25334 -0.07942 123.1 100.7      
32 Январь 2009г. 74.4 76.84930 -2.44930 -0.76782 79 102.4      
33 Февраль 95.4 95.51749 -0.11749 -0.03683 100.1 101.7      
34 Март 105.6 101.52766 4.07234 1.27661 105.8 101.3      
35 Апрель 99.6 99.51699 0.08301 0.02602 99.3 100.7      
36 Май 101 100.48839 0.51161 0.16038 100 100.6      
37 Июнь 100.2 105.54346 -5.34346 -1.67509 106.9 100.6      
38 Июль 102 99.16967 2.83033 0.88726 98.2 100.6      
39 Август 101.8 101.33493 0.46507 0.14579 97.4 100      
40 Сентябрь 100.3 105.21782 -4.91782 -1.54166 102.7 100      
41                    
42                
43                    
44                    
45                    
46                    
47                    
48                    
49                    
50                    
51                    
52                    
53                    
54                    
55                    
56                    
57                    
58                    
59                    
60 1. R-квадрат близок к 1, т.е. нет оснований отклонить эту модель                  
61 2. По критерию Стьюдента при коэффициенте 488,54 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                  
62 3. По критерию Стьюдента при коэффициенте 0,73 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                  
63 4. По критерию Стьюдента при коэффициенте -4,59 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                  
64 Вывод: данная модель достоверна в целом и по параметрам.                  
65 5. р=11> р0= 5,6 т.к. возмущение имеет случайный характер поведения, то выполняется первая предпосылка МНК                
66 6. М(Е) близка к 0 ,т.о. выполняется вторая предпосылка МНК                
67 7. d=2,15 , т.к. нет оснований для отклонения гипотезы об отсутствии автокорреляции остатков с уровнем                
68 (0≤d≤4) значимости 0,05,то выполняется четвертая предпосылка МНК.                
69 8.Т.к. RS=2,95<2,97 ,т.о. пятая предпосылка МНК не выполняется                
70 Данная модель может быть отклонена                  

yx3x7

  A B C D E F G H I J
1 ВЫВОД ИТОГОВ                  
2                     
3  Регрессионная статистика                  
4  Множественный R 0.94182                
5  R-квадрат 0.88703 т. к. показатель близок к единице, данную модель можно принять к рассмотрению              
6  Нормированный R-квадрат 0.86820                
7  Стандартная ошибка 3.12161                
8  Наблюдения 15                
9                     
10  Дисперсионный анализ                  
11    df SS MS F Значимость F        
12  Регрессия 2 918.12420 459.06210 47.11021 0.000002 модель достоверна по критерию Фишера F =47,11021475      
13  Остаток 12 116.93314 9.74443     с приемлемым уровнем значимости ≤ 5%      
14  Итого 14 1035.05733              
15                     
16    Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%  
17  Y-пересечение 232.16214 82.26903 2.82199 0.01540 52.91332 411.41096 52.91332 411.41096  
18  РЗП 0.65554 0.12341 5.31187 0.00018 0.38665 0.92443 0.38665 0.92443  
19  ИЦПУ -1.95600 0.72925 -2.68220 0.01996 -3.54491 -0.36709 -3.54491 -0.36709  
20        p=11≥p0= 5.60435 Критерий Дарбина Уотсона, d – критерий:        
21        M(ε)≈ 0.00000000000002 n=15, m=1, α =0.05; dl=1.08, du=1.36    
22       d= 2.12634 n=15, m=2, α =0.05; dl=0,95, du=1.54    
23 ВЫВОД ОСТАТКА     ∆y≈ 6.80140 Критерий размахов, RS – критерий:        
24   y ^y RS= 3.19 n=15, α =0,05, a=2,965, b=4,165    
25 Наблюдение ОРТ Предсказанное ОРТ Остатки Остатки/SE РЗП ИЦПУ      
26 Июль 103.8 100.35590 3.44410 1.10331 100 100.9      
27 Август 103.4 98.52038 4.87962 1.56318 97.2 100.9      
28 Сентябрь 100.4 101.53695 -1.13695 -0.36422 102.1 101      
29 Октябрь 101.6 101.19854 0.40146 0.12861 98.6 100      
30 Ноябрь 96.6 100.02601 -3.42601 -1.09751 98.9 100.7      
31 Декабрь 116.7 114.77893 1.92107 0.61541 122.3 101      
32 Январь 2009г. 74.4 74.84709 -0.44709 -0.14322 77.2 106.3      
33 Февраль 95.4 98.39459 -2.99459 -0.95931 98.5 101.4      
34 Март 105.6 103.82710 1.77290 0.56795 104.4 100.6      
35 Апрель 99.6 100.61174 -1.01174 -0.32411 98.6 100.3      
36 Май 101 101.13618 -0.13618 -0.04362 99.4 100.3      
37 Июнь 100.2 105.26823 -5.06823 -1.62360 106.3 100.5      
38 Июль 102 98.97820 3.02180 0.96803 97.6 100.8      
39 Август 101.8 99.62949 2.17051 0.69532 97.4 100.4      
40 Сентябрь 100.3 103.69067 -3.39067 -1.08620 102.7 100.1      
41                    
42                
43                    
44                    
45                    
46                    
47                    
48                    
49                    
50                    
51                    
52                    
53                    
54                    
55                    
56                    
57                    
58                    
59                    
60 1. R-квадрат близок к 1, т.е. нет оснований отклонить эту модель                  
61 2. По критерию Стьюдента при коэффициенте 232,16 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                  
62 3. По критерию Стьюдента при коэффициенте 0,66 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                  
63 4. По критерию Стьюдента при коэффициенте -1,96 модель принимается, т.к. Р-значение ≤ 5%                  
64 Вывод: данная модель достоверна в целом и по параметрам.                  
65 5. р=11> р0= 5,6 т.к. возмущение имеет случайный характер поведения, то выполняется первая предпосылка МНК                
66 6. М(Е) близка к 0 ,т.о. выполняется вторая предпосылка МНК                
67 7. d=2,13 , т.к. нет оснований для отклонения гипотезы об отсутствии автокорреляции остатков с уровнем                
68 (0≤d≤4) значимости 0,05,то выполняется четвертая предпосылка МНК.                
69 8.Т.к. RS=3,19 ,т.о. выполняется пятая предпосылка МНК                
70 (а≤RS≤b)                  

Данные

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 Данные
2                                    
3 в % к  предыдущему периоду Оборот розничной торговли реальные  располагаемые денежные доходы номинальная заработная плата реальная заработная плата Индекс цен товаров и услуг населению Индекс цен продовольственных товаров Индекс цен непродовольственных товаров Индекс цен платных услуг населению   реальные  располагаемые денежные доходы Индекс цен товаров и услуг населению   номинальная заработная плата Индекс цен товаров и услуг населению   реальная заработная плата Индекс цен платных услуг населению
4   Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7   X1 X4   X2 X4   X3 X7
5   ОРТ РРДД НЗП РЗП ИЦ ИЦПТ ИЦНПТ ИЦПУ   РРДД ИЦ   НЗП ИЦ   РЗП ИЦПУ
6 Июль 103.8 102.5 100.5 100 100.5 100.1 100.7 100.9   102.5 100.5   100.5 100.5   100 100.9
7 Август 103.4 102.6 97.5 97.2 100.4 99.8 100.6 100.9   102.6 100.4   97.5 100.4   97.2 100.9
8 Сентябрь 100.4 92.3 102.9 102.1 100.8 100.7 100.7 101   92.3 100.8   102.9 100.8   102.1 101
9 Октябрь 101.6 99.5 99.5 98.6 100.9 101.6 100.8 100   99.5 100.9   99.5 100.9   98.6 100
10 Ноябрь 96.6 102.2 99.7 98.9 100.8 101.3 100.5 100.7   102.2 100.8   99.7 100.8   98.9 100.7
11 Декабрь 116.7 129.4 123.1 122.3 100.7 101 100.1 101   129.4 100.7   123.1 100.7   122.3 101
12 Январь 2009г. 74.4 53.7 79 77.2 102.4 101.4 100.7 106.3   53.7 102.4   79 102.4   77.2 106.3
13 Февраль 95.4 134.5 100.1 98.5 101.7 101.9 101.6 101.4   134.5 101.7   100.1 101.7   98.5 101.4
14 Март 105.6 103 105.8 104.4 101.3 101.7 101.4 100.6   103 101.3   105.8 101.3   104.4 100.6
15 Апрель 99.6 107.9 99.3 98.6 100.7 100.7 101 100.3   107.9 100.7   99.3 100.7   98.6 100.3
16 Май 101 97.1 100 99.4 100.6 100.7 100.7 100.3   97.1 100.6   100 100.6   99.4 100.3
17 Июнь 100.2 103.4 106.9 106.3 100.6 100.5 100.8 100.5   103.4 100.6   106.9 100.6   106.3 100.5
18 Июль 102 97.4 98.2 97.6 100.6 100.6 100.6 100.8   97.4 100.6   98.2 100.6   97.6 100.8
19 Август 101.8 96.1 97.4 97.4 100 99.1 100.6 100.4   96.1 100   97.4 100   97.4 100.4
20 Сентябрь 100.3 103.3 102.7 102.7 100 99.2 100.7 100.1   103.3 100   102.7 100   102.7 100.1
21                                    

Информация о работе Эконометрика.Расчетная работа