Оптимизация и управление инвестиционным портфелем

Портфельное инвестирование позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка.

Основная задача портфельного инвестирования -- улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.

Введение.......................................................................................................................3

1 Портфельное инвестирование.................................................................................5

1.1 Основные принципы формирования портфеля инвестиций.......................5

1.2Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходнос-ти....................................................................................................................................8

1.3 Структура инвестиционного процесса.........................................................13

2 Методики формирования оптимальной структуры портфеля............................20

2.1 Модель Марковица.........................................................................................20

2.2 Модель Блека .................................................................................................27

2.3 Индексная модель Шарпа..............................................................................28

3 Оптимизация и управление инвестиционным портфелем...................................30

3.1 Методы определения доходности портфеля................................................30

3.2 Управление инвестиционным портфелем (ошибки инвесторов)...............33

Заключение..................................................................................................................37

Глоссарий.....................................................................................................................40

Список использованных источников........................................................................42