Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика»
Контрольная работа, 07 Января 2012, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
решение задачи:
1) Определить линейное уравнение парной регрессии у(х);
2) Построить диаграмму рассеивания и линию регрессии;
3) Используя полученную связь, определить ожидаемую величину при 60;
4) Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и сделать вывод о направлении и тесноте связи между признаками У и Х;
5) Определить коэффициент детерминации и выявить долю вариации в % объясняемую линейной регрессией;
6) Рассчитать среднюю ошибку аппроксимации;
7) Найти доверительные интервалы для параметров регрессии с надежностью;
8) Определить статистическую значимость уравнения регрессии с использованием дисперсионного анализа с применением критерия Фишера.
9) С помощью фиктивных переменных по качественному признаку «использование новых технологий» получить уравнения регрессии и дать экономическую интерпретацию.
Содержимое работы - 1 файл
эконометрика111.doc
— 249.00 Кб (Скачать файл)
- Чтобы определить параметры уравнения регрессии составим систему и найдем ее решение с помощью функции Крамера:
Получено уравнение множественной регрессии:
ŷ=-25,333+0,394x1+1,725x2
Параметр
регрессии позволяет сделать
вывод, что при увеличении стоимости
только основных средств x1
(при неизменном x2) на 1, величина
валового дохода y увеличиться в среднем
на 0,394 миллиона рублей, а при увеличении
стоимости только оборотных средств
x2 (при неизменном
x1) на 1, величина валового
дохода y увеличиться в среднем на
1,725 миллиона рублей.
- Тесноту связи оценит коэффициент частной эластичности:
То есть увеличение только основных фондов x1 (при неизменной величине оборотных средств x2) на 1% увеличивает в среднем величину валового дохода y по предприятиям на 0,308% , а увеличение только оборотных средств x2 (при неизменной величине основных фондов x1) на 1% увеличивает в среднем величину валового дохода y по предприятиям на 0,922%.
По значению частных коэффициентов эластичности можно сделать выводы, что более сильное влияние на результат y оказывает фактор x2, чем x1.
- Находим стандартизированные коэффициенты регрессии:
По
значению стандартизированных
- Находим парные
и частные коэффициенты корреляции,
а также множественный
коэффициент корреляции.
Парные коэффициенты корреляции:
Частные коэффициенты корреляции:
Сравнивая полученные результаты заметно, что более сильное влияние на валовый доход y оказывает фактор x2, чем x1.
Находим
множественный коэффициент
Значение
близко к 1, связь достаточно тесная,
что свидетельствует о
- Оценим полученное уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
Табличное значение критерия при пятипроцентном уровне значимости и степенях свободы k1=2 и k2=12-3=9 составляет Fтабл= 4,26.
Так как Fтабл(4,26)<Fфакт(12,3877),то уравнение регрессии признается статистически значимым.