Методика сочетания технических индикаторов

      Методика  сочетания технических  индикаторов 

      Как отмечалось в предыдущих работах [], использование сочетания технических индикаторов является наиболее эффективным, чем использование их по отдельности. В работе [] была описана методика сочетания сигналов технических индикаторов. В данной работе предлагается улучшенная версия этой методики, использование которой повышает эффективность получаемых сигналов.

      Основная  идея методики заключается в присвоении каждому индикатору, а точнее его  сигналам, весов, которые будут отображать эффективность того или иного технического индикатора.

      Определим границы значений весов. Значение веса каждого индикатора, используемого  в сочетании, принадлежит отрезку  [0, 1].  Рассмотрим алгоритм присвоения весов сигналам технического индикатора.

      1. Изначально предполагается, что вес сигнала индикатора равен 1. Получаем в момент t₁ сигнал технического индикатора и проверяем его на достоверность [3]. Если сигнал верный, то его вес остается равным 1, в противном случае сигналу индикатора присваивается вес равный 0.

      2. Получаем в момент t_n сигнал этого же технического индикатора и проверяем его на достоверность [3]. Вес сигнала индикатора на момент времени t_n+1 равен m/n, где m – количество верных сигналов, полученных в моменты времени t₁, …, t_n, n – общее количество сигналов, полученных в моменты времени t₁, …, t_n.

      После присвоения весов сигналам каждого  индикатора, входящего в сочетание, объединяем их сигналы, по следующей  схеме:

Таблица 2. – Схема объединения сигналов различных технических индикаторов         

      Если  окажется, что веса сигналов одинаковы, а сигналы индикаторов, входящих в сочетание противоречат друг другу, тогда используем методику объединения  сигналов, описанную в статье  [2].

      Таким образом, с помощью описанной  методики можно сочетать различные  технические индикаторы, и получать более достоверные сигналы.

      Пример 2. Рассмотрим два технических индикатора: Moving Average и АРПСС-индикатор. Построим новый технический индикатор Combine3, который является сочетанием индикатора Moving Average и АРПСС-индикатора. В качестве методики сочетания индикаторов выберем вышеуказанную, результаты отразим в таблице 3.

      Таблица 3. Результаты использования методики сочетания технических индикаторов

      Таким образом, получаем сигналы нового индикатора Combine3. Сравним прибыль, полученную при использовании индикатора Combine3 с прибылью, полученную при использовании индикаторов Combine1 и Combine2 (см. таб.4). Эти технические индикаторы были получены с помощью методики сочетания технических индикаторов, описанной в работе [].

      Таблица 4. Расчетная прибыль, полученная от операций с одной акцией (2010г.)

      Анализ  данных таблицы показал, что при  использовании индикатора Combine3, инвестор получает большую прибыль, чем при использовании индикаторов Combine1 или Combine2. Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная методика сочетания технических индикаторов является  более эффективной, чем описанная ранее в работе [2].