Имитационное моделирование Монте-Карло

Метод Монте-Карло подразумевает осуществление большого количества испытаний в виде моделирования развития ситуации на рынках с расчетом финансового результата по портфелю. В результате создания большого числа разовых моделей будет получено распределение возможных финансовых результатов, на основе которого - путем отсечения наихудших согласно выбранной доверительной вероятности - может быть получена VaR-оценка.

ВВЕДЕНИЕ
1. Имитационное моделирование.
1.1. Понятие «имитационное моделирование»
1.2. Виды имитационного моделирования
1.3. Применение имитационного моделирования
2. Метод Монте-Карло как разновидность имитационного моделирования.
2.1. Сущность метода Монте-Карло
2.2. Особенности метода Монте-Карло
2.3. Алгоритм метода имитации Монте-Карло
2.4. Процесс имитации
3. Практические осуществление имитационного моделирования Монте-Карло.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ