ИС портфельного и процентного рисков
Курсовая работа, 11 Октября 2011
Термин информационная система (ИС) используется как в широком, так и в узком смысле.
В широком смысле информационная система есть совокупность технического, программного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечивать надлежащих людей надлежащей информацией.
Портфельный подход к управлению рыночными рисками
Практическая работа, 04 Апреля 2012
Задание 1
1 По исходным данным составить все возможные (по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С, с шагом 0,1 доля) портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; СКО и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2 Построить найденные портфели в системе координат ож. доходность-СКО (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить допустимое и эффективное множества (2 балла).
* Предположение для всех заданий: доходности всех ЦБ распределены по нормальному закону; на рынке запрещён заёмный капитал, т.е. xi≥0.
Применение опционов для хеджирования портфельных рисков
Курсовая работа, 26 Октября 2011
Опционы – чрезвычайно гибкие производные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Спекулянтам опционы позволяют получить максимально возможный финансовый рычаг, а консервативные инвесторы могут осуществлять хеджирование своего портфеля и контролировать риск вложений.
Методические основы формирования механизма оценки регулирования кредитного портфельного риска банка
Курсовая работа, 05 Января 2012
Целью данного исследования является раскрытие темы курсовой работы с помощью анализа существующего механизма оценки и регулирования кредитным портфельным риском с целью удовлетворения интересов банка, связанных с минимизацией риска кредитного портфеля банка и повышением качества портфеля.
Портфельный риск
Сайт-партнер: yaneuch.ru
Реферат, 01 Декабря 2013
Портфельный риск банков и прочих кредитных учреждений заключается в возникновении различного рода вероятности потерь по отдельным типам ценных бумаг. Под портфелем понимают совокупность финансовых активов. Портфель ценных бумаг — это совокупность всех видов ценных бумаг, находящихся в распоряжении институциональной единицы.
Портфельный риск
Сайт-партнер: stud24.ru
Научная работа, 10 Декабря 2011
При формировании структуры инвестиционного портфеля происходит процесс, на который влияют факторы различного характера.
Взаимосвязь риска и доходности инвестиционного портфеля носит устойчивый характер. Выбирая уровень доходности инвестиций, инвестору необходимо еще выбрать и приемлемый уровень риска.
Методы управления портфельными рисками
Сайт-партнер: yaneuch.ru
Курсовая работа, 20 Мая 2013
Основная задача портфельного инвестирования — улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.
В процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.
Цель данной работы – изучить теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг.
Портфельные риски АО «Банк ЦентрКредит»
Сайт-партнер: student.zoomru.ru
Курсовая работа, 04 Декабря 2012
Основная задача данного курсового проекта заключается в изучении поведения коммерческих банков на РЦБ, исследования моделей портфельного инвестирования, и этапов проведения инвестиционного процесса. В соответствии с этими задачами построены главы и параграфы данной работы.
Данная курсовая работа была выполнена на материалах, предоставленных АО «Банк ЦентрКредит» а также использована специализированная литература по банковскому делу.