Управление портфелем активов
Контрольная работа, 13 Мая 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
1. Дайте понятие и опишите особенности активных стратегий в управлении инвестиционным портфелем.
2. Общая совокупность ценных бумаг включает акции машиностроительной компании (S), акции индексного инвестиционного фонда (М) и ГКО. В таблице приведены данные по этой совокупности ценных бумаг.
Содержимое работы - 1 файл
4 вариант.doc
— 96.00 Кб (Скачать файл)
Доходность портфелей меняются пропорционально удельному весу активов, а риск также увеличивается.
Структура портфеля с минимальной дисперсией находится по формуле*:
- Ожидаемая ставка доходности акций XYZ равна 12%, а риск, определяемый коэффициентом “ β ”, равняется 1,0. Ожидаемая ставка доходности акций АВС равняется 13%, а β=1,5. Ожидаемая рыночная доходность равняется 11%, а безрисковая ставка rf =5%.
- Имеются следующие данные о ставках доходности фонда акций и фонда облигаций
при различных сценариях развит ия экономической конъюнктуры:
Сценарий |
Вероятность |
Ставка доходности (%) | |
Фонд акций |
Фонд облигаций | ||
Экономический спад |
1/3 |
-7 |
+17 |
Нормальное развитие |
1/3 |
+12 |
+7 |
Экономический подъем |
1/3 |
+28 |
-3 |