Оценка и анализ рисков
Лабораторная работа, 04 Октября 2010, автор: Наташа Мирошниченко
Краткое описание
в работе приведен расчет показателей
Требуется:
Определить характеристики каждого отраслевого индекса: коэффициент смещения a, коэффициент чувствительности b, рыночный (систематический) риск, собственный (несистематический) риск, коэффициент детерминации R2.
Сформировать портфель минимального риска из двух видов отраслевых индексов при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) — 0,5 %, с учетом общего индекса рынка.
Построить линию рынка ценных бумаг (SML).
Построить линию рынка капитала (CML).