Риски проектов и теория Г. Марковица

С введением в рассмотрение концепции риска, коренным образом меняется подход к оценке роли финансового менеджмента в системе управления предприятием. Основная цель управления – максимизация богатства собственников проявляется как в увеличении номинального собственного капитала, так и в росте рыночной капитализации бизнеса. Очевидно, что и тому и другому способствует повышение доходности вложенного капитала. Увеличивать стоимость предприятия можно только реализуя наиболее высокодоходные инвестиционные проекты.

Введение
Риск, ассоциируемый с проектом
Единичный и внутрифирменный риски
Рыночный риск
САРМ
Статистические критерии риска
Теория Г. Марковица
Сущность теории портфеля Г. Марковица и модель оценки доходов финансовых активов
Метод оптимизации инвестиционного портфеля по Марковицу
Оптимальный портфель
Кривые безразличия
Практическая часть
Заключение
Список использованной литературы