Оценка риска

Поведение различных финансовых активов порою носит схожий характер – падают в цене одни, снижаются и другие. Обратная взаимосвязь также имеет место быть. Например, если растёт цена на нефть – поднимаются в цене и акции нефтяных компаний. Взаимосвязь вежду активами называется ковариацией и корреляцией. 

Введение 3
Теория портфеля и диверсификация риска 4
Доходность и риск. 7
Расчет доходности 8
Расчет риска 8
Теории рыночных портфелей 11
Теория портфеля Марковица 11
Теория портфеля Шарпа 14
Оценка стоимости ценных бумаг – акций и облигаций 18
Оценка акций 19
Оценка облигаций 23