Оптимальный инвестиционный портфель

При осуществлении портфельного инвестирования перед субъектами инвестирования предстают проблемы эффективного вложения финансовых ресурсов. Важной проблемой при этом является выделение отдельных этапов процедуры сравнения экономической эффективности портфельного инвестирования и определения комплекса мер, которые непосредственно влияют на безопасность инвестиционных вложений.

Введение …………………………………………………….…………….3
1 Проблема выбора инвестиционного портфеля ……………………….5
2 Доходность акций …………………………………………………..…10
2.1 Ставки доходности………………………………………………...10
2.1.1 Измерение доходности инвестиций за несколько периодов ..11
2.1.2 Оценка ставок доходности……………………………………..13
2.2 Риск и премии за риск ………………………………………….....14
2.2.1 Анализ сценариев и распределение вероятностей …………...14
2.2.2 Премии за риск и нерасположенность к риску ……………….17
2.3 Инфляция и реальные ставки доходности …………………………19
2.4 Распределение активов по рискованным и безрисковым портфелям .19
2.4.1 Рискованные активы ………………………………………………20
2.4.2 Безрисковые активы ……………………………………………….20
3 Диверсифицированный портфель
Заключение
Список литературы