Рассчитаем  скорректированный коэффициент  детерминации:

    После расчета всех коэффициентов корреляции и детерминации можно сделать  окончательный вывод о том, что  парная модель регрессии между переменной прибыли и объемом выдаваемых кредитов является более предпочтительной по сравнению с трехмерной моделью  регрессии, так как включение  в уравнение нового фактора ощутимых результатов не принесло, а лишь сделало его более сложным. 

Заключение

    Можно выделить несколько этапов эконометрического  моделирования.

    1. Постановочный. На данном этапе  определяются конечные цели и  задачи исследования и набор  участвующих в модели факторных  и результативных экономических  переменных.

    Можно выделить следующие цели эконометрического  исследования:

    1) анализ изучаемого экономического  процесса (явления,

    объекта);

    2) прогноз экономических показателей,  характеризующих

    изучаемый процесс;

    3) моделирование поведения процесса  при различных значениях независимых  (факторных) переменных;

    4) выработка управленческих решений.

    Включение в эконометрическую модель той или  иной переменной должно быть теоретически обосновано. Число переменных не должно быть слишком большим. Факторные  переменные не должны быть связаны функциональной или тесной корреляционной связью, присутствие в модели условия мультиколлинеарности может привести к негативным последствиям всего процесса моделирования.

    2. Априорный. На этом этапе проводятся  теоретический анализ сущности изучаемого процесса, а также формирование и формализация известной до моделирования (априорной) информации.

    3. Параметризация. Осуществляется выбор  общего вида модели и выявление  состава и формы входящих в  нее связей, т. е. происходит  непосредственно моделирование.

    Основная  задача этапа моделирования заключается  в выборе наиболее оптимального вида функции зависимости результативной переменной от факторных признаков. Если возникает возможность выбора между нелинейной и линейной формой зависимости, то предпочтение всегда отдается линейной форме как наиболее простой и надежной.

    Помимо  этого, на этапе моделирования решается задача спецификации модели путем:

    1) аппроксимации математической формой  выявленных связей и соотношений  между переменными;

    2) определения зависимых и независимых  переменных;

    3) формулировки исходных предпосылок  и ограничений модели.

    Успех эконометрического моделирования  во многом зависит от правильного решения проблемы спецификации модели.

Список  использованной литературы

1. Дубров  А.М., Мхитарян В.С. Многомерные статистические методы: Учебник. – М.: Финансы и  статистика, 2000.
2. Учебник по дисциплине “Эконометрика” / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. 640 с.
3. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник – М.: Изд «Дело», 2001
4. Эконометрика. Конспект лекций_Яковлева А.В_2008 -224с