Построение и анализ множественной линейной эконометрической модели
Лабораторная работа, 22 Марта 2011
Цель: закрепление теоретического и практического материала по теме «Множественная регрессия», приобретение навыков построения и анализа многофакторных эконометрических моделей в модуле Multiple Regression.
Построение и эконометрический анализ однофакторной и многофакторной регрессионной моделей
Контрольная работа, 21 Января 2012
Содержание
Задание……………………………………………………………………………3
Часть 1. Построение однофакторной модели………………………………..5
1.1.Определение значений описательных статистик для факторного
и результативного признаков…………………………………………………………..5
1.2. Построение диаграммы рассеяния зависимой и независимой
переменных. Возможные причины корреляции переменных……………………….10
1.3.Определение тесноты связи между переменными. Оценка
значимости коэффициента корреляции……………………………………………….11
1.4.Построение уравнения регрессии. Оценка значимости
коэффициентов регрессии. Оценка адекватности модели…………………………..12
1.5.Прогнозирование значения результативной переменной при
указанном значении факторной переменной………………………………………...15
1.6.Построение графика остатков и его анализ………………………………………15
1.7.Представить зависимость между двумя переменными графически……………18
Часть 2. Построение многофакторной модели……………………………..21
2.1.Определение силы и направления связи между результативной переменной и факторной переменной. Оценка значимости
множественного коэффициента корреляции. Определить тесноту
связи между результативным признаком и каждым из факторных признаков при исключении влияния других факторов………………………………21
2.2.Построение уравнения регрессии…………………………………………………27
2.3.Проверка модели на мультиколлинеарность, обоснованный отбор
факторов в модель и построение уравнения регрессии……………………………...30
2.4.Прогноз значения результативной переменной при указанных
значениях факторных переменных……………………………………………………31
2.5.Построения графика остатков и его анализ………………………………………32
Часть 3. Расчет параметров нелинейных функций зависимости
y от x и оценка моделей с помощью средней ошибки аппроксимации
и индекса корреляции………………………………………………………………...33
3.1.Линейная модель y=a+bx…………………………………………………………..33
3.2.Степенная модель y=axb……………………………………………………………35
3.3.Показательная модель y=abx……………………………………………………….38
3.4.Равносторонняя гипербола y=a+b/x……………………………………………….40
3.5.Сравнение рассмотренных моделей……………………………………………….42
Список использованной литературы………………………………………..43
Построение и анализ эконометрических моделей динамики
Сайт-партнер: stud24.ru
Лабораторная работа, 31 Октября 2011
необходимо построить модели декомпозиции по данным часового ряда объёма продаж.
Анализ модели эконометрической. Проверка адекватности
Сайт-партнер: stud24.ru
Курсовая работа, 05 Марта 2013
Ассортиментом товара является совокупность видов и разновидностей товаров, формируемых по определенным признакам ( маркам, наименованиям, размерам, типам, сортам, видам) и удовлетворяющих разнообразные, аналогичные и индивидуальные потребности потребителей.
Ассортиментная политика предприятия – это система мер на предприятии по определению набора товарных групп, наиболее предпочтительных дня успешной работы на рынке и обеспечивающих экономическую эффективность для деятельности предприятия в целом.
Построение и анализ многофакторной эконометрической модели
Сайт-партнер: referat911.ru
Контрольная работа, 23 Марта 2014
Связь между переменными статистически значима, т.к. коэф. Регрессии равен 0,81. Коэффициент детерминации равен 0,66 (скорегированный = 0,59). Это означает, что вариация зависимой переменной (производительности труда) на 66% объясняется вариацией факторных признаков.
Дисперсия ошибок не значительна и составляет 1,36.
Критерий Фишера равен 9,52, при критическом значении 2,74. Это означает, что в целом модель статистически значима.
Критическое значие критерия Стьюдента = 1,78. Это означает, что не все параметры статистически значимы. Статистически значимыми параметрами являются а0, а2, а3.
Виды эконометрических моделей. Введение в регрессионный анализ
Сайт-партнер: yaneuch.ru
Контрольная работа, 21 Января 2013
1. Постройте поле корреляции и по виду облака рассеяния сделайте предположение о форме связи между переменными. Рассчитайте характеристики случайных величин: выборочные дисперсии (вариации) var(x), var(y ); стандартные (среднеквадратические) отклонения S(x), S(y );....
2. С помощью этих характеристик оцените степень рассеяния случайных величин вокруг средних значений и тесноту связи переменных.
Виды эконометрических моделей. Введение в регрессионный анализ
Сайт-партнер: yaneuch.ru
Контрольная работа, 26 Февраля 2013
1. Постройте поле корреляции и по виду облака рассеяния сделайте предположение о форме связи между переменными и .
Рассчитайте характеристики случайных величин:
средние значения , ; ;
выборочные дисперсии (вариации) var(x), var(y );
стандартные (среднеквадратические) отклонения S(x), S(y );
Виды эконометрических моделей. Введение в регрессионный анализ
Сайт-партнер: stud24.ru
Контрольная работа, 11 Ноября 2012
Задание:
1. Постройте поле корреляции и по виду облака рассеяния сделайте предположение о форме связи между переменными х и у.
2. Рассчитайте характеристики случайных величин:
• средние значения , ;
• выборочные дисперсии(вариации) var(x), var(у);
• стандартные(среднеквадратические отклонения S(x), S(у);
• выборочную ковариацию (выборочный корреляционный момент cov(x,y);
• выборочный коэффициент корреляции .
3. С помощью этих характеристик оцените степень рассеяния случайных величин вокруг средних значений и тесноту связи переменных.