Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2012 в 20:09, курсовая работа
В последние годы в эконометрической литературе большое внимание уделяется исследованию рядов динамики макроэкономических показателей. Разнообразные содержательные задачи экономического анализа требуют использования статистических данных, характеризующих исследуемые экономические процессы и развернутых во времени в форме временных рядов. При этом нередко одни и те же временные ряды используются для решения разных содержательных проблем.
Настоящая работа посвящена исследованию ряда динамики ВВП России.
Содержание 2
Введение 3
Глава 1. Показательный тренд 5
1.1. Построение регрессии 7
1.2. Дисперсионный анализ для линейной регрессии 10
1.3. Эластичность показательной регрессии 11
1.4. Изучение качества линейной регрессии 11
Доверительные интервалы для оцененных параметров 11
Критерий Фишера значимости всей регрессии 12
1.5. Колеблемость признака 13
1.6. Прогноз 15
Глава 2. Моделирование сезонности ВВП 17
Глава 3. Индексный анализ 19
Глава 4. Полиномиальная регрессия 20
4.1. Построение регрессии 21
4.2. Коэффициенты эластичности 23
4.3. Стандартизованные коэффициенты 24
4.4. Парные коэффициенты корреляции 24
4.5. Частные коэффициенты корреляции 24
4.6. Множественный коэффициент корреляции 25
4.7. Коэффициент детерминации 25
4.8. Колеблемость признака 25
4.9. Сезонность 26
4.10. Доверительные интервалы для параметров регрессии 28
Заключение 29
Список использованных источников 30