Формирование инвестиционного портфеля

Основная задача портфельного инвестирования — улучшить условия
инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные
характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги,
и возможны только при их комбинации.
В процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с
заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем
инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая
устойчивость дохода при минимальном риске.

Введение. 3
Принципы формирования инвестиционного портфеля. 3
Принцип консервативности. 4
Принцип диверсификации. 4
Принцип достаточной ликвидности. 5
Исторические модели формирования инвестиционного портфеля. 5
Модель Марковитца. 5
Индексная модель Шарпа. 6
Модель выровненной цены. 6
Типы портфелей. 7
Портфель роста. 7
Портфель дохода. 8
Портфель роста и дохода. 8
Содержимое портфелей. 8
Портфели денежного рынка. 8
Портфель ценных бумаг, освобожденных от налога. 9
Портфель, состоящий из ценных бумаг государственных структур. 9
Портфель, состоящий из ценных бумаг различных отраслей промышленности. 9
Инвестирование и структура портфеля. 9
Управление портфелем инвестиций. 10
Активная модель управления. 10
Пассивная модель управления. 11
Тактика. 12
Заключение. 13