Выбор оптимального портфеля инвестиций на примере моделт марковица

Фундаментальная работа Г. Марковица о диверсификации портфеля ценных бумаг рассматривает задачу выбора оптимального портфеля из набора ценных бумаг, рассматриваемого на одном периоде действия доходностей при знании распределений и взаимозависимостей доходностей. Оптимальный портфель получает предписанную среднюю доходность, имея при этом минимальный возможный разброс своей доходности.