Статистика кредита

• Среднее число оборотов кредита определятся путем деления оборота ссуд по погашению на средний их остаток:

       . (14)

     Экономический смысл этого показателя заключается  в том, что он характеризует число  оборотов, совершаемых краткосрочным кредитом за изучаемый период (прямая характеристика оборачиваемости кредита).     

     Выявление статистических закономерностей в  поведении ссудной задолженности  является важным средством улучшения уровня управления кредитными отношениями. .[6, с. 383-387] 

1.3.Статистические  методы, используемые  для анализа кредита 

     Для изучения влияния отдельных факторов на изменение средней длительности пользования кредитом строится система взаимосвязанных индексов, состоящих из индексов переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов:

• Индекс  средней  длительности  пользования  кредитом переменного состава:

                                     ,     (15)

где m – однодневный оборот по погашению кредита, равный .

     Если  принять показатель структуры однодневного оборота по погашению, то формула этого индекса примет вид:

       . (16)

     На  величину индекса переменного состава  оказывают влияния два фактора: изменение длительности пользования кредитом в отраслях и структурных сдвигов в однодневном обороте по погашению кредита.

     Абсолютное  изменение средней  длительности пользования  кредитом за счет двух факторов:

            . (17)

• Индекс средней длительности   пользования кредитом постоянного  состава   используют  для   определения  влияния только первого фактора на изменение   средней длительности пользования кредитом:

       , (18)

        или  . (19)

     Абсолютное  изменение средней  длительности пользования  кредитом за счет изменения длительности пользования кредитом в отраслях составит:

             (20)

• Индекс структурных сдвигов позволяет определить влияние второго фактора — структурных изменений в составе однодневного оборота по погашению на изменение средней длительности пользования кредитом:

       , (21)

       . (22)

     Абсолютное  изменение средней  длительности пользования  кредитом за счет структурных сдвигов в однодневном обороте составит:

            . (23)

     Общее абсолютное изменение  средней длительности пользования кредитом:

                        . (24) 

     Изучение  динамики оборачиваемости кредита  по отраслям промышленности можно производить  с помощью индексов среднего числа оборотов ссуд. 

• Индекс  среднего числа оборотов кредита переменного состава определяется по формулам:

       ; (25)

       ; (26)

       . (27)

     Этот  индекс показывает относительные и  абсолютные изменения среднего числа оборотов кредита за счет двух факторов: изменения числа его оборотов по отраслям и структурных сдвигов в средних остатках кредита.

• Индекс среднего числа оборотов кредита постоянного состава определяется по формулам:

       ; (28)

       ; (29)

       . (30) 

     Этот  индекс показывает относительные и  абсолютные изменения среднего числа оборотов кредита за счет одного фактора — изменения оборачиваемости кредита в отраслях.

• Индекс структурных сдвигов  определяется по формулам:

       ; (31)

       : (32)

       . (33)

     Этот  индекс показывает относительные и  абсолютные изменения средней оборачиваемости  кредита за счет структурных сдвигов  в средних остатках кредита.

     Абсолютные  изменения среднего числа оборотов кредита за счет двух факторов составит:

            . (34)

     Для изучения динамики кредитных вложений не только используются индексы, характеризующие изменения номинальных объемов кредитных вложений, но и определяется динамика кредитных вложений с корректировкой на размер инфляции. В аналитических целях данные об объемах кредитных ресурсов дефлятируются на индекс-дефлятор ВВП или на индекс потребительских цен (ИПЦ). Важное аналитическое значение имеет группировка кредитов на краткосрочные и долгосрочные. Также проводится анализ статистической информации на основе обобщающих статистических показателей: абсолютных, относительных и средних величин. .[7, с. 389-392]

     При изучении статистической информации о  кредитах широкое применение имеют табличный и графический методы.

     Статистические  методы, используемые для анализа  кредита, позволяют проверить причинно-следственные связи изучаемых явлений и  процессов, определить влияние и  взаимодействия различных факторов, оценить эффективность принимаемых управленческих решений, возможные экономические и социальные  последствия складывающихся ситуаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Статистический анализ кредитов предоставленных в России за 2004-2008 год

1. Статистическое изучение структуры, состава и динамики кредитных вложений

 

      Важнейшим этапом исследования социально-экономических  явлений и процессов является систематизация первичных данных.

      На  основе данных о категориях заемщиков и объемах предоставленных им кредитов можно проследить динамику изменений в кредитной системе страны за период с 2004г. по 2008г. (табл.1).

Таблица 1

     Кредиты, предоставленные  организациям, физическим лицам и кредитным  организациям, млн. руб.

(Приложение  А)

     Данные  таблицы позволяют сделать вывод о том, что с 2004 по 2008 г. объем предоставленных кредитов увеличивался значительно (с 2987113 до 13923789 млн. руб. или на 79%) За рассматриваемый период с 2004 по 2008 г. было предоставлено  10766469 млн. руб. в иностранной валюте, что составляет 29,3% от всего объёма предоставленных кредитов. Среди предоставленных кредитов за рассматриваемый период доминирующие положения занимают кредиты, предоставленные юридическим лицам в 2008 году, а именно 9532561 млн.руб. или 68,9%.

       Для наглядного представления структуры предоставленных в России кредитов за 2004 - 2008 годы полученные данные целесообразно нанести на гистограмму (рис.1.) и (рис.2.).

       

       

 

     Из  рисунка 1 видно, что в период с 2004-2008 гг. шло снижение объемов предоставленных кредитов юридическим лицам (с 82,8% до 68,5%) и увеличение этого показателя  для физических лиц (с 8,4 % до 21,3%), объемы предоставленных кредитов кредитном организациям находились на одном уровне (9-11%).

     Из  рисунка 2 видно, что за 2004-2008 гг. объемы предоставленных кредитов в рублях и в иностранной валюте не претерпевали значительных изменений и сохранялись на одном уровне (в рублях 65-70% и соответственно в иностранной валюте 30-35%).

     Для изучения структуры кредитных вложений по срокам кредитования юридических лиц необходимо воспользоваться диаграммой, на основе которой можно проследить состав кредитных вложений (рис.3.). 

     

 Рис.3. Структура предоставленных в России кредитов за 2004 и 2008 гг. по срокам кредитования 

     В 2004 г. выданные кредиты на сроки до 3-х месяцев и на 3 – 6 месяцев  находились на одном уровне, а в 2008 г. увеличилась доля кредитов на 6 и  более месяцев. .[4, с. 24] 
 

     Для оценки динамики об объеме привлеченных кредитов кредитными организациями составим табл.2.

     Таблица 2

     Динамика  привлечения кредитов кредитными организациями в России за 2004-2008 гг. и расчет показателей динамики