Контрольная работа по "Финансовой математике"

Задача 1.
Бескупонная облигация А со сроком обращения 5 лет и бескупонная облигация В со сроком обращения 10 лет имеют равную номинальную стоимость. Когда до погашения облигации А осталось 2 года, а до погашения облигации В осталось 4 года, рыночная стоимость облигации В составляла 90% от рыночной стоимости облигации А. Рассчитать величину альтернативной годовой доходности.
Задача 2.
Спот-цена акции составляет 200 руб., цена фьючерсного контракта на нее через 60 дней – 220,5 руб. Какова теоретическая цена фьючерсного контракта на нее через 30 дней.