Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2013 в 18:46, контрольная работа
Задание 1
1) Построить адаптивную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3. 2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации. 3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования: - случайности остаточной компоненты по критерию пиков; - независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32; - нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
Стохастические лиии. Если МОМ, ROC и RSI используют только цены закрытия, то стохастические линии строятся с использованием более полной информации. При расчете используются также максимальные и минимальные цены. Применяют следующие стохастические линии: %К, %D, медленная %D и %R.
Расчет %К производится по формуле: %Кt = 100*(Ct – L5)/(H5 – L5)
%Кt – значение индекса текущего дня t;
Ct – цена закрытия текущего дня t;
L5 и H5 – минимальная и максимальная цены за 5 предшествующих дней, включая текущий.
Расчет %R производится по формуле: %Rt = 100*(H5 – Ct)/(H5 – L5)
%Rt – значение индекса текущего дня t;
Ct – цена закрытия текущего дня t;
L5 и H5 – минимальная и максимальная цены за 5 предшествующих дней, включая текущий.
Смысл индексов %К и %D состоит в том, что при росте цен цена закрытия бывает ближе к максимальной цене, а при падении цен, наоборот, ближе к минимальной. Индексы %К и %D проверяют, куда больше тяготеет цена закрытия. При расчете %К разность между ценой закрытия текущего дня и минимальной ценой за 5 дней сравнивают с размахом цен за эти же 5 дней. В случае расчета %R с размахом сравнивают разность между максимальной ценой за 5 дней и ценой закрытия.
Расчет %D (сглаженного аналога %К) производится по формуле: %Dt = 100*(∑(Ct – L5)/ ∑ (H5 – L5)). Величины (Ct – L5) и (H5 – L5) сглаживают, беря их трехдневную сумму.
Судя по графику, %К находился в диапазоне 80 – 100 в 6 - 8 дни, следовательно, в эти дни цены поднимались. %R, наоборот, в 6 - 8 дни находился в диапазоне 80 – 100, что означает то же самое, так как %R + %К = 100
Задание 3.1.
P=1500000 руб.. Ставка 20% годовых.
а) точные проценты с точным числом дней ссуды.
S = P(1+ni). 55 дней. n=55/365 = 0,1507-доля года
S = 1500000(1+0,2*0,1507)=1545210 руб.. Лучше.
б) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды.
S = P(1+ni). 55 дней. n=56/365 = 0,1534-доля года
S = 1500000(1+0,2*0,1534)=1546020 руб.
в)обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
S = P(1+ni). 54 дня. n=56/360 = 0,1556-доля года
S = 1500000(1+0,2*0,1556)=1546680 руб..
Задание 3.2.
S = 1500000 руб..180 дней.20%.
n=180/360=0,5
P = S*(1/(1+ni)) = 1500000*(1/(1+0,5*0,2))=
D = S – P = 1500000 - 1363636,364 = 136363,636 руб.
Задание 3.3.
180 дней.1500000 руб..20% годовых.
D = Snd = 1500000*0,2*180/360=150000 руб.
P = S - D = 1500000 – 150000 = 1350000 руб.
Задание 3.4.
P = 1500000 руб.. 4 года. 20% годовых.
S = P(1+i)^n = 1500000(1+0,2)^4 = 3110400 руб.
Задание 3.5.
P = 1500000 руб.. 4 года. 20% годовых.
S = P(1+j/m)^mn = 1500000(1+0,2/2)^8 = 3215383,215 руб.
Задание 3.6.
iэф = ((1+j/m)^m)-1 = ((1+0,2/2)^2)-1 = 0,21%
Задание 3.7.
j =m*[(1+iэ)^1/m-1] = 2*[(1+0,2)^0,5-1] = 0,19%
Задание 3.8.
S = 1500000 руб..4 года.20% годовых.
P = S(1+i)^-n = 1500000(1+0,2)^-4=723379,63 руб.
Задание 3.9.
S = 1500000 руб..4 года.20% годовых.
P = S(1-dсл)^n = 1500000*(1-0,20)^4 = 885600 руб.
D = S – P = 1500000 – 885600 = 614400 руб.
Задание 3.10.
S = 1500000 руб..4 года.20% годовых.
S = R*[(1+i)^n-1]/i = 1500000*[(1+0,2)^4-1]/0,2 = 8052000 руб.
Данная работа скачена с сайта Банк рефератов http://www.vzfeiinfo.ru. ID работы:5726
Данная работа скачена с сайта Банк рефератов http://www.vzfeiinfo.ru. ID работы:5726
Информация о работе Контрольная работа по "Финансовой математике"