Методы формирования инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска

Проблема формирования инвестиционного портфеля с точки зрения оптимального сочетания рисковых ценных бумаг и ценных бумаг, не подверженных риску в инвестиционном портфеле и стратегия управления им является актуальной для развивающейся экономики.
Цель работы - раскрыть методы формирования инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….……….…... 3
1. Сущность инвестиционного портфеля. Виды рисков. ………………… 3
2. Методы формирования инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска …………………..……………………..…………... 6
2.1 Модель Марковица …………………………………………..……………. 6
2.2 Модель Блека ………………………………………..……………………. 11
2.3 Индексная модель Шарпа ……………………………………………..… 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………..………… 15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………….... 16